第22章 时间序列分析思考与练习参考答案

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1、第22章时间序列分析思考与练习参考答案一、最佳选择题1.欲消除时间序列中的线性趋势，应当对原始数据进行的处理是（D）。A.减去时间的线性函数B.加上时间的线性函数C.乘以时间的线性函数D.除以时间的线性函数E.需首先明确是加法模型还是乘法模型2.系数（D）可以使指数平滑的预测结果跟踪序列发生新变化的效果最佳。A.0.2B.0.5C.0.7D.0.85E.03.严平稳和宽平稳的条件主要区别在于（E）。A.前者要求均数恒定B.前者要求方差恒定C.后者对均数水平不作要求D.后者对方差的波动不作要求E.后者对分布函数不作要求4.如果序列的自相关函数拖尾，偏自相关函数截尾，则首先考虑

2、的模型是（A）。A.AR(p)B.MA(q)C.ARIMA(p,d,q)D.先作普通差分再决定E.先作季节差分再决定5.模型拟合的优劣，无法通过残差序列的下述（E）指标判断。A.自相关函数B.偏自相关函数C.周期图D.谱密度图E.方差二、思考题1.以时域分析为例，说明时间序列分析的主要目的与步骤是什么。答：主要目的：①用适当的模型概括时间序列资料发展演变的规律；②用适当的统计描述方法呈现时间序列资料蕴涵的信息；③对时间序列未来的取值水平进行预测。主要步骤：①模型识别；②参数估计；③模型诊断；④预测应用。2.时域分析的结果可否对频域分析有指导意义？频域分析的结果又可否对时域建

3、模有所启示？请自行搜集时间序列数据，在分析过程中尝试回答以上问题。答：时域分析主要是利用在不同时间点上个体取值的自相关信息，例如逐日采集的时间序列分析资料，当天的取值水平总是与一周前的取值相关（自相关函数在lag=7处，经检验具有统计学意义）时，则在时域模型中考虑引入项。这一结果对频域分析的指导意义是，周期图中以7为周期的谱峰不应当作随机成分对待，它是时间序列在频域空间的特异性表现——特征峰之一。频域分析时，若发现在周期为c处有一特征峰，则提示时域空间中的时间序列曲线每平移c个单位，会发生一次密切的自相关，应当考虑在时域模型中引入项。3.差分与季节差分的目的是什么？怎样实现

4、这两种计算？答：时间序列中有线性增加（或减少）的趋势性成分时，普通差分可以使序列平稳化。具体作法是：(1

5、，39，38，39.5，40，41，40.5，42，43，42.5，43.5，45，46，45，46.5，48.5，48，49，48，49.5，49，49.5，50，52，51，52，53，54解：作原始数据的时间序列普通线图（练习图22-1），发现有线性趋势成分，故尝试用普通差分进行处理，得练习图22-2。练习图22-1观察结果的时间序列（普通线图）练习图22-2原始序列经差分处理后的情形可见，趋势性已被消除。从均值意义上而言，平稳化效果明显。不过，该序列的方差有增加趋势，常需进一步考虑对数转换，结果如练习图22-3（操作均可在SPSS的Graph→Sequence模块中

6、完成）。此时，平稳化的效果比较好。练习图22-3原始序列经差分处理及对数转换后的情形2.某综合性医院按季度记录了体检中心的收入（教材表22-13）。教材表22-131991-1999年某医院体检中心的收入/元txttxttxt125758001329534302533298902260668014298645026336113032639000153017050273392070426710001630481202834235205270238017307918029345505062733890183109000303487140727658401931432403135

7、167508279671020317163032355037092829000213205110333580560102859800223235900343611470112892200233266950353644170122921900243297650363674310请利用原始数据求出样本自相关函数和样本偏自相关函数，并据此回答：（1）这个序列是否为平稳序列？解：由时间序列的线图（练习图22-4）可以看出，该序列含有线性（增加）趋势，应该进行差分。差分后的时间序列线图如练习图22-5所示。差分后的序列呈现较