商业银行操作风险预防性流程构建研究

《商业银行操作风险预防性流程构建研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、⑧申请同济大学管理学博士学位论文商业银行操作风险预防性流程构建研究培养单位：经济与管理学院一级学科：管理科学与工程二级学科：信息管理与信息系统研究生：胡衍强指导教师：刘仲英教授二oo九年十二月School／Department：SchoolofEconomics&ManagementDiscipline：ManagementScience&EngineeringM句or：Informationmanagement&InformationsystemCandidate：Yan—QiangHUSuperVisor：ProfZhong—YingLIUDec，2009学位论文版权使用授权书本人完

2、全了解同济大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务；学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版；在不以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。学位论文作者签名：年月日经指导教师同意，本学位论文属于保密，在年解密后适用本授权书。指导教师签名：学位论文作者签名：年月日年月日同济大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本

3、人在导师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、己公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。卉N悃备珂、翁月当位．钰净剿7摘要实践和理论愈来愈使人们了解到，操作风险问题本身不是风险问题，更多是商业银行的安全性运营问题，它依赖于银行系统的结构、效率和控制能力。信息化革命和利润收窄的压力，使得商业银行对流程的辨识、评价已经超出了组织理论对一般企业流程的定义。流程作为企业特殊性能力的重要来源，已成为解释企业本质、成长和

4、能力的重要理论依据之一。20世纪80年代以来，渐进式改革成为我国商业银行发展的时代主线。这场改革的主要表现是打破原来计划经济条件下形成的银行管理体系和运营机制，向建立现代企业体系转型，其着力点之一就是业务流程。中国银监会主席刘明康在不同的场合都强调：中资银行的业务流程存在重大弊端，仍只是“部门银行”而不是“流程银行”。这导致针对客户需求的服务、创新及风险防范等都受到人为的限制，中资银行必须对自身的组织结构和业务流程进行改革，尽快建立“流程银行”，以解决“内部堡垒”问题。因而，以内生性为主要特征的我国商业银行操作风险，其解决的理论、方法、技术和策略无法回避流程及我国商业银行流程化转型的现实

5、，无法回避竞争力和操作风险两个集成在同一对象上的主题。本文提出的商业银行操作风险预防性流程构建研究就是试图超越操作风险本身，将研究的视角聚集于业务流程，聚焦于我国商业银行竞争力成长和操作风险发生的源头和载体。在预防性流程构建的系统思考中，将竞争力提升和操作风险预防并重，使商业银行更为有效率和更为安全地整合内外部资源与能力，将银行引向长期繁荣。本文所提出的预防性流程构建是指商业银行在提高竞争力和预防操作风险的双重目标指引下，通过对银行内部流程的变革和优化，以提高运营的效率和安全性，降低未来操作风险发生的可能性，形成对操作风险预先干预的状态，它包括静态的预防结构体系和动态的预防运行体系。本文

6、的研究就是试图从流程角度入手，解决预防性流程构建和基于流程的预防性组织结构设计问题?摘要论文首先从流程管理的角度，分析了商业银行操作风险问题。通过我国商业银行操作风险事件的特征分析，提出了从流程入手研究操作风险问题必要性。并通过总结操作风险管理理论和流程管理理论的核心思想及发展沿革，将预防性流程构建问题确立为研究的主题。接着在预防性流程建模中，探讨了商业银行操作风险预防性再造的策略和思路，对基于流程的操作风险识别和分解进行了研究。在此基础上，界定了流程安全性概念，并运用信息熵理论研究了流程作业的安全性分布问题，提出威布尔分布作为流程作业安全性分布模型；运用排队模型对业务流程的价值性进行了

7、分析，提出了指数分布拟合流程作业价值的合理性。在此基础上，建立了商业银行信贷流程的SPN模型。随后，分析了SPN模型的诊断问题。对预防性流程基础结构的化简和操作风险特征进行了分析，并通过SPN模型的IM和MC分析，对业务流程的结构和性能进行了诊断，从而解决了实际业务流程中的结构冲突和能力平衡问题。接着运用SPN仿真工具对流程性能进行了仿真分析，运用蚁群算法将业务流程的价值分析和风险分析糅合起来，实现了全局的流程作业序列寻优，兼顾流程