实验课单元(五)自相关练习MicrosoftWord文档

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1、实验课单元（五）自相关练习【实验目的】掌握自相关及相关内容的软件操作【实验内容】用OLS方法估计模型的参数，检验自相关，修正自相关【实验步骤】自相关练习的操作指令（以双变量回归模型为例）操作：（1）用OLS方法估计模型的参数。从ＥViews主窗口，点击Quick→点击EstimateEquation功能。弹出一个对话框。在Equation　Specification选择框中输入ycx或者y=c（1）＋c（2）*x。在Estimate　Setting选择框中自动给出缺省选择LS估计法和样本区间。点击O

2、K键，即可得到回归结果。然后name→save。（2）检验自相关①图示法。由OLS估计结果，得到残差resid，并把残差resid转换成E，即从主窗口→Quick→GenerateSeries→生成序列（E=resid）。再从从主窗口→Quick→Graph，在图形对话框中键入EE（-1），再单击ScatterDiogram，得到散点图。②DW检验。由OLS估计结果，得到DW，给定显著性水平α，查DW统计表，n表示样本观测值的个数，k是解释变量的个数，得到DW统计量的下限临界值dl和du，再根据DW

3、检验的判断法则，进行判断。（3）自相关的修正①根据DW统计量，利用公式=1-DW/2，计算。②对Y序列作广义差分。点击Quick→GenerateSeries→输入计算公式（DY=Y-Y（-1））。③对X序列作广义差分。点击Quick→GenerateSeries→输入计算公式（DX=X-X（-1））。（4）再用OLS方法估计模型的参数。从ＥViews主窗口，点击Quick→点击EstimateEquation功能。弹出一个对话框。在Equation　Specification选择框中输入dycdx

4、或者dy=c（1）＋c（2）*dx。在Estimate　Setting选择框中自动给出缺省选择LS估计法和样本区间。点击OK，即可得到回归结果。然后name→save。（5）再进行DW检验。（6）消除了自相关的模型即为所求模型。6天津市1978—2000年城镇居民人均消费与人均可支配收入数据表年份城镇居民人均消费支出（亿元）城镇居民人均可支配收入（亿元）城镇居民消费价格指数(CONSUM)(INCOME)(PRICE)1978344.88388.3211979385.2425.41.01198047

5、4.72526.921.0621981485.88539.521.0751982496.56576.721.0811983520.84604.311.0861984599.64728.711.1061985770.64875.521.251986949.081069.611.33619871071.041187.491.42619881278.871329.71.66719891291.091477.771.91219901440.471638.921.9719911585.711844.982.1

6、7119921907.172238.382.41819932322.192769.262.84419943301.373982.133.52619954064.14929.534.06619964679.615967.714.43219975204.296608.564.56919985471.017110.544.54619995851.537649.834.49620006121.078140.554.478资料来源：张晓峒主编《计量经济学基础》，南开大学出版社，2007年版，第152页。先定义

7、不变价格（1978=1）的人均消费性支出（yt）和人均可支配收入（xt）。令Yt=CONSUM/PRICEXt=INCOME/PRICE转化后的数据如下图：XtYt388.32344.88421.188118811881381.386138613861496.158192090395447.005649717514501.879069767442451.981395348837533.506012950971459.352451433858556.454880294659479.5948434622

8、476658.869801084991542.169981916817700.416616.512800.60628742515710.389221556886832.741935483871751.079943899018797.660467906419767.168566286743772.892259414226675.256276150628831.939086294416731.203045685279849.829571625979730.40534315