宝盈鸿利收益证券投资基金2010年第3季度报告

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1、宝盈鸿利收益证券投资基金2010年第3季度报告宝盈鸿利收益证券投资基金2010年第3季度报告2010年9月30日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年十月二十五日第1页共14页宝盈鸿利收益证券投资基金2010年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10月21日复核

2、了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称宝盈鸿利收益混合基金主代码213001交易代码213001基金运作方式契约型开放式、积极成长型基金基金合同生效日2002年1

3、0月8日报告期末基金份额总额982,865,474.86份投资目标在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳收益。投资策略本基金为收益型基金，主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳定的现金红利分配和资本增值收益：战略资产配置策略。基金正常运作时期，本基金债券投资占基金净值的比例不低于14宝盈鸿利收益证券投资基金2010年第3季度报告20％，股票投资占基金净值的比例不高于75％，现金留存比例为5％左右；在上述比例范围之内，基金管理人根据宏观经济形势、证券市场总体市盈

4、率水平等指标，对不同市场的风险收益状况做出判断，据此调整股票、债券和现金资产的配置比例。行业资金配置策略。首先由行业分析师估计各行业今后两到三年的期望增长速度，以行业增长率对该行业上市公司的总体市盈率进行调整，寻找总体投资价值被相对低估的行业。根据调整后不同行业的市盈率作为主要参考指标，结合经济发展不同阶段对不同行业的影响，决定股票投资中资金在行业之间的配置比例。公司选择策略。在股票投资方面，发现并选择业绩能够保持高速增长的上市公司进行投资，通过公司业绩的高速增长实现投资收益。积极则是指在对所投资上

5、市公司合理定价的基础上，以积极策略决定买入和卖出时机，当市场价格低于合理定价时买入，市场价格高于合理定价时卖出。本基金为积极成长型基金，投资于成长型企业的比例不低于基金股票投资总额的50%。在债券投资方面，本基金综合平衡不同债券的收益性、安全性和流动性，希望通过长期持有获得稳定的现金利息收益，更好地降低基金投资组合的整体风险；同时，根据不同发行人和不同期限债券间到期收益率、即期收益率、远期收益率之间的结构性差异，积极寻求风险套利和无风险套利机会。业绩比较基准以中信综合指数×80％＋上证国债指数×20

6、％（国内A股统一指数推出后则变更为国内A股统一指数×80％＋国债指数×20％）为投资的参照基准。风险收益特征14宝盈鸿利收益证券投资基金2010年第3季度报告本基金属于积极成长型基金，风险水平和期望收益水平相对较高。基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)1.本期已实现收益-8,202,825.492.本期利润62,503,198.713.加权平均基金份

7、额本期利润0.06264.期末基金资产净值528,977,234.135.期末基金份额净值0.5382注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③

8、业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月13.09%0.99%15.33%1.03%-2.24%-0.04%14宝盈鸿利收益证券投资基金2010年第3季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较宝盈鸿利收益证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2002年10月8日至2010年9月30日）注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产