《银行管理理论》PPT课件

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1、欢迎进入银行世界银行管理观摩教学1第二章商业银行管理理论2第一节银行管理原则一、流动性原则1、流动性的含义。2、影响流动性的因素。二、安全性原则1、安全性的含义。2、影响安全性的因素。三、盈利性原则1、盈利性的含义。2、影响盈利性因素。四、“三性”原则的辩证关系3第二节资产负债管理理论一、资产管理理论。盛行于20世纪50年代以前。资产管理理论的形成是基于负债是资产既定前提，资产规模受负债规模的制约，管理者所能做的只能是在既有的负债规模基础上，努力实现资产结构的优化，即资产在期限结构上同负债期限结构相匹配。在注重资产流动性的基础上，关注银行资本充足度。

2、在奉行资产管理期间，银行家们提出了“真实票据理论”、“资产转移理论”、“预期收入理论”等，这些理论为拓展银行资产的经营领域奠定了基础。41、真实票据理论。真实票据理论又称商业贷款理论,是早期英国银行管理经验基础上发展起来的。认为银行只发放短期的、与商品周转服务的具有自偿性贷款。真实票据理论缺陷：（1）没有考虑活期存款沉淀部分的相对稳定性，忽视了信用创造的能力。（2）适用于单个银行，对整个银行体系未必适用。（3）该理论限制了银行资产创新；自偿贷款随着经济周期自动伸缩贷款量，加大经济的波动，不利于中央银行货币政策的调节。52、资产转换理论。资产转换理论是

3、由莫尔顿于1918年提出的。认为银行的流动性取决于银行掌握易变现的资产，如债券等票据等，通过证券市场上出售也能保持银行的流动性。在这理论影响下，银行业务经营更加灵活多样。但缺陷是：片面强调了银行的流动性依赖于其资产的出售，忽视了资产的真实质量，为社会信用膨胀提供了条件。3、预期收入理论。预期收入理论是由普罗科诺于1949年在《定期放款与银行流动性理论》一书中提出的。认为，银行的贷款能否到期偿还或变现，取决于借款人未来现金流入。在这理论的影响下，二战后分期付款的长期贷款、房地产贷款和消费贷款得到迅速发展，成为支持战后西方经济发展的重要因素。但是，该理论

4、将银行资产经营安全建立在银行管理者主观预期的基础上，仅考虑借款人的未来收入，增加了银行经营风险。6二、负债管理理论进入20世纪60年代，CPI开始困扰各国经济，利率普遍上涨，银行为了生存，主动地转变经营思想，通过市场发行债务工具增加其流动性。负债管理理论改变了银行资产只能被动地适应负债的局面，完全根据业务的需要，主动通过扩大负债的办法，支持和发展资产业务，增强商业银行的经营活力。因此，负债管理理论是银行家们在实际业务中创新的结果。1、存款理论。强调应根据客户意愿组织存款，按照安全性原则管理存款，根据存款分布状况安排贷款，参照贷款的收益支付存款利息，不

5、能盲目发展存款和贷款。他反映了银行经营策略重点被置于资产管理方面，注重存款的安全性；银行流动性是通过调整资产结构，而不是通过调整负债结构来实现，这在一定程度上限制了银行经营活动的范围。存款理论属于银行的被动负债管理理论。72、购买理论。该理论认为银行可以采取主动地购买资金满足流动性需求。但该理论影响：推动了社会信用扩张和经济增长；又导致银行负债成本上升，盲目竞争，加重债务危机和通货膨胀。3、销售理论。是20世纪80年代西方金融竞争和金融危机加深的背景下形成一种负债管理理论，其主题是推销金融产品。销售理论的含义主要包括：（1）客户至上和客户需要多样化。

6、（2）通过服务渠道来达到吸收资金的目的，则是销售理论的精华所在。（3）金融产品开发要从资产与负债这两方面考虑。销售理论注重着一种市场概念，关注客户需要和偏好，告诉客户银行所提供产品和服务。销售理论的兴起和盛行，反映了80年后银行和非银行金融机构之间的业务相互渗透和彼此之间的竞争，标志着银行由分业经营模式向混业经营模式的转变，银行业务逐渐走向综合化和智能化。8三、资产负债综合管理理论。20世纪90年代初，产生了资产负债综合管理理论。资产负债综合管理理论既综合了上述两种理论的优点，又克服了其缺陷，强调根据经济情况的变化，通过资产结构和负债结构的共同调整，

7、实现“三性”之间的协调与均衡。其内容是：1、流动性问题。需要从资产和负债两方面来预测流动性需求，寻找满足流动性需求的途径。2、期限利率对称和利率敏感性问题。通过调整资产与负债结构，达到期限和利率的对称。3、风险控制问题。明确规定了资本充足率，根据不同的经营环境制定各类资产的风险度标准和控制风险的方法，对收益性的评估标准注重考察资产收益率和资本收益率。9四、资产负债表外管理理论资产负债表外管理理论是资产负债综合管理理论的延伸，使资产负债综合管理由表内扩张到表外，极大地丰富了银行管理理论的内容，也使得银行风险管理日益复杂化。银行为了有效地进行风险管理，必

8、须发展多样化的金融服务，如基金托管与管理、期货期权等衍生工具交易。这种管理思想，还在不断的发展和完善中，银行