《银行风险管理》课件

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1、第一篇银行风险管理框架陆静重庆大学经济与工商管理学院2/22421世纪的银行业发展非常迅猛2005年全球最大20家商业银行2011年全球最大20家商业银行2005年全球1000强商业银行中，中国占19席2011年全球1000强商业银行中，中国占100席2012年全球1000强商业银行中，中国占104席2011年全球1000强商业银行的经营数据中国上榜的商业银行3/224银行业发展过程中必然遭遇各种风险哪些风险？人类的发展历史也就是风险识别和风险管理的历史风险无处不在自然灾害：飓风、海啸、地震、泥石流等人祸：战争、911事件、切尔诺贝利事故、有毒食品

2、、自杀等自然灾害+人祸：挑战者号、福岛核事故、甬温事故等4/224风险管理思想的演变近代风险思想现代风险管理古代传统思想《夏箴》：“天有四殃，水旱饥荒，其至无时，非务积聚，何以备之。”《周礼》:“谷有余则藏之，以待凶年而颁之。”美国US钢铁公司董事长凯里：“安全第一，质量第二，产量第三”花旗银行前董事长沃尔特·瑞斯敦：“生活的全部内容是管理风险，而不是消灭风险”5/2242005年美国卡特里娜飓风5/1116/2246/1117/2247/1118/2248/1119/2249/1112012年飓风桑迪10/22411/2242001年911事件1

3、1/11112/22412/11113/22413/11114/22414/11115/22415/11116/22417/224摩根-斯坦利如何应对突发灾难9·11恐怖事件造成世贸大厦倒塌后，彻底毁灭了数百家公司所拥有的重要数据。在此次灾难之后的废墟中，深埋着800多家公司和机构的重要数据，其中许多公司的数据，特别是那些没有进行备份的数据，永远无法恢复了许多人将目光投向了金融界巨头摩根-斯坦利公司。这家名列财富500强的金融机构，在世贸大厦租有25层，惨剧发生时，有2000多名员工正在楼内办公。无数人认为摩根-斯坦利将成为这一恐怖事件的殉葬品之一

4、。正当大家为此扼腕痛惜时，该公司竟然奇迹般地宣布，全球营业部第二天可以照常工作。18/224摩根-斯坦利公司之所以能够在9月12日恢复营业，其主要原因是它不仅像一般公司那样在内部进行数据备份，而且在新泽西州建立了灾备中心，并保留着数据备份。9·11恐怖袭击事件发生后，摩根-斯坦利公司立即启动新泽西州灾难备份中心，从而保障了公司全球业务的不间断运行，有效降低了灾难对于整个企业发展的影响，而很多没有建立灾难备份系统的企业却没有这样幸运。正是数据备份和远程容灾系统在关键时刻挽救了摩根-斯坦利公司，同时也在一定程度上挽救了美国的金融行业。19/224金融风

5、险案件2005年11月8日，日本瑞穗证券公司在接受委托卖出日本嘉克姆公司股票的交易中，操盘手错误地将“以每股61万日元的价格卖出1股”的指令输入成“以每股1日元的价格卖出61万股”。在发出错误指令1分25秒钟之后，瑞穗证券公司虽然利用公司的电脑连续三次发出撤销指令，但毫无作用。此后，又通过东京证券交易所的终端再次发出撤单指令，依然被交易系统拒绝，撤单彻底失败，并导致东京股市出现剧烈动荡，日经股指暴跌300多点。　　后经东京证券交易所和证券交易系统的生产厂商富士通公司联合检测，查明瑞穗证券公司多次向东证股票交易系统发出撤单指令均被拒绝是因为证券交易

6、系统存在缺陷。由于不能撤销错误的卖出指令，瑞穗证券公司的损失大大增加。由于操盘手操作失误以及东证的证券交易系统存在问题，瑞穗证券公司为此付出了400多亿日元(约120日元合1美元)的沉重代价。甬温事故原因之一：信号系统设计有缺陷20/224金融风险案件1995年，巴林银行，这个伦敦历史最悠久的商人银行，就在日经225股票指数投资交易中净损失了8.3亿英镑。同年，信孚银行（BankersTrust）被两家客户起诉，要求其赔偿2亿美元，理由是在货币互换交易服务中给它们造成了损失，结果该场官司以稍低于2亿美元的赔偿金额达成庭外和解。银行业风险控制方面的失

7、败案例就像乘坐公共汽车的乘客：一拨人刚刚下车，另一些人又涌了上来，永远无法根绝。21/224金融风险案件银行存款被诈骗：中行黑龙江省高山案2005年1月4日，元旦之后的第一个工作日，三位东北高速公路股份有限公司(600003)的领导和吉林省高级法院执行庭的法官要求核对东北高速在河松街中行账户上的存款余额。根据该行此前提供的函证，截至2004年11月30日，东北高速在河松街中行的两个账户中共有存款余额2.9337亿元。业务员用电脑打印出来的银行对账单显示：截至2004年12月31日，东北高速的两个账户余额仅剩7.31万元，其中一个账户4.32万元，另

8、一个账户2.99万元！银行业务员意识到问题严重，立即向上级汇报。此时人们忽然发现，这一天河松街中行行长高山没有来上班！事后