【精品】经注册申请人授权,恩替卡韦与卡培 ..93

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6、000-10-19涨跌幅加权指数101295081-49.8%正时间2001-9-252002-4-29涨跌幅加权指数34946205+77.6%负时间2004-3-42004-6-16涨跌幅加权指数70345560-12.8%正时间2006-7-172007-6-14涨跌幅加权指数62588476+35.4%www.dfzq.com.cn(摩台-台指)价差比与台湾股市的相关性指标同涨同跌不同步比例绝对值〉0%1303天948天57.89%绝对值〉0.25%917天602天60.37%绝对值〉0.5%561天33

7、6天62.54%绝对值〉1.25%114天48天70.37%绝对值〉2%23天4天85.19%www.dfzq.com.cn如何看外资的期货单一旦A50期货的未平仓量超过5千手就具有代表性，可采用类似台湾的公式指标为正，买进期货与大盘股指标为负，卖出期货与大盘股结算前两天开始，期货带下个月的值www.dfzq.com.cn内容大纲一、台湾股市的主人：本土自然人二、台湾股市的主角：外资三、外资如何在股票与期货双轨运作四、结算作价案例www.dfzq.com.cn股指期货作价风险摩台现货每天报酬率的绝对值：1997-

8、1-9到2007-5-30，摩台现货的日报酬率绝对值的平均数为1.22%。这当中的125次结算，结算当日摩台现货的日报酬率绝对值的平均数为1.18%。www.dfzq.com.cn股指期货作价风险没有明显的偏向压低或拉高结算当日变动拉高压低共计1%以上18次19次37次1%-2%5次7次12次3%以上6次4次10次www.dfzq.com.cn结算作价3%以上拉高结算幅度