实验报告1、2铜期货投机与套利模拟实1验(1)

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1、玉米期货模拟投机实验报告一、实验名称：金字塔投机买入策略二、实验目的：通过模拟实践，了解理性投机，掌握期货投机的技巧与方法。三、实验方法：a）使用软件：赢顺模拟期货客户端b）使用方法：金字塔买入策略四、实验内容；成交查询客户号委托时间合约号方向开平成交量成交价平仓盈亏手续费20060515110747C1605卖平仓221913271005544.66历史成交：何英20060512093658C1605买开仓4837001004.4何英20060512093650cu0608买开仓4837001004.4何英20060512093412cu0608买开仓683800

2、150&4何英20060512092911cu0608卖平仓108380025002514何英20060512091526cu0608买开仓8838002011.2何英20060512091314cu0608买开仓10837502512.5i.根拯历史K线图趋势的分析，得出玉米期呈上涨趋势，选定C1605作为投资观察对象，并预计今后将持续上涨.ii・12月24口13：40开仓买入22手cl605合约成交价1913元.Hi.买入后价格下跌，持仓亏损，决定卖出，当F113；50F1以1913元成交卖出22手C1605.平仓盈利0元iv.在当日以成交价为1911买入1手C

3、1605,涨v.价格持续上涨，接着又在当H14：06以成交价为1912买入C1605分别为21手,买入均价为1913,增大了风险。12月24fl14：11以1912价成交平仓全部22手持仓，亏损1476元五、实验结论及原因分析:此次模拟实验获利31000元，实验成功！在实验执行过程中，严格按照金字塔买入策略的要求。在持仓盈利时继续增仓，并且增仓量逐渐递减。因预期走势与实际行情一致，所以获得较多。即使在行情逆转时出于平均买价较低所以仍有较充分的吋间处理持仓。实验报告3期货套利交易模拟实验报告一、实验目的：充分了解期货合约，验证期货套利的一些原理，学会分析期货市场行情，

4、并运用期货套利的方法进行操作。二、实验方法：牛市套利（买近卖远）三、实验内容（步骤、方法）成交编号下单吋间商品名称委数买卖开平委价手续费平仓盈亏成交价格14352614:57:00天胶07075买入开仓1831093.3000.0001831014353114:57:35天胶07095卖出开仓1865593.3000.0001866014416814:22:0天胶07075卖出平仓1845092.2500.0001845014406814:4:34天胶07095买入平仓1872094.5500.000187101、2007年06月15S,买入2007年7月份到期的天

5、胶合约5手,买价为18310元/吨，同时卖出2007年9月份到期的天胶合约5手•卖价为18660元/吨,基差二18310-18660二-350,这是正向市场。（预期价差会缩小，于是采取牛市套利，买近卖远，即可盈利。）2、2007年6月18B,期货市场行情为2007年7月份到期的天胶0707的期货合约价为18450元/吨，2007年9月份到期的天胶0709的期货合约价为18710元/吨，基差=18450-18710=-260,与预期的相同，价差确实缩小了，于是卖出5手7月份的天胶合约，同时买入5手9月份的天胶合约,平掉所有仓位。3、判断依据牛市套利，买近卖远，在看涨的

6、市场，近期期货合约价格的涨幅将大于原期期货合约价格的涨幅；在看跌市场，近期期货合约价格的跌幅将小于原期期货合约的跌幅。即，在正向市场，近期价差大，远期价差小，总体盈利。四、实验结果：1、7月份合约盈利=18450-18310=140,9月份合约亏损18660-18710=-50，总盈利=140-50=90元/吨。2、在正向市场上，预期价差缩小，做牛市套利，即买近卖远,如果到时候期货市场行情与预期的相同，即价差真的缩小了，这时候平仓即可盈利。