chapter10多重共线性multicollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫)

chapter10多重共线性multicollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫)

ID:39962812

大小:279.31 KB

页数:14页

时间:2019-07-16

chapter10多重共线性multicollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫)_第1页
chapter10多重共线性multicollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫)_第2页
chapter10多重共线性multicollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫)_第3页
chapter10多重共线性multicollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫)_第4页
chapter10多重共线性multicollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫)_第5页
资源描述:

《chapter10多重共线性multicollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、Chapter10多重共线性MultiCollinearity主讲:彭红枫武汉大学经济与管理学院金融系Copyright©HongfengPeng2006WuhanUniversity10.1多重共线性的性质定义:狭义:模型中一些或全部解释变量之间存在一种完全的线性关系(完全共线性)。广义:模型中一些或全部解释变量之间存在一种完全或非完全的线性关系(近似共线性)。8/3/20212HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity完全共线性如果存在一组不全为0的数,使得1X1+2X2

2、+…+kXk=0i=1,2,…,n则称为解释变量间存在完全共线性(perfectmulticollinearity)。8/3/20213HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity近似共线性如果存在一组不全为0的数,使得1X1+2X2+…+kXk+vi=0i=1,2,…,n其中vi为随机误差项,则称为近似共线性(approximatemulticollinearity)或交互相关(intercorrelated)。8/3/20214HongfengPengDepartmen

3、tofFinance,WuhanUniversity导致多重共线性的可能原因一般地,产生多重共线性的主要原因有以下几个方面:1、相关经济变量的共同趋势如时间序列样本,在经济繁荣时期,各基本经济变量(收入、消费、投资、价格)都趋于增长;衰退时期,又同时趋于下降。2、滞后变量的引入在经济计量模型中,往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系。但变量与滞后变量间有较强的线性相关性8/3/20215HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity导致多重共线性的可能原因3、数据采集的方法解释变

4、量的取值过于集中4、总体约束如研究电力消费对收入和住房面积的关系,做电力消费对收入和住房面积的回归。8/3/20216HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity10.2完全多重共线性时的估计问题回归系数不确定,且其标准误无穷大例:考虑离差形式的二元回归模型如果两个解释变量完全相关,如x2=x1,则这时,只能确定综合参数1+2的估计值:8/3/20217HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity10.3近似多重共线性时的估计

5、问题回归系数的确定是可能的,但其标准误较大8/3/20218HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity10.4多重共线性的后果1、虽然OLS估计量是BLUE,但有大的方差和协方差2、“取伪”的可能性增大。WHY?3、系数的t统计量不显著4、方程的复判定系数可能非常大5、OLS估计量及其标准误对数据的变化非常敏感8/3/20219HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity10.5多重共线性的侦察切记:1、多重共线性是一个程度问题而非

6、有无的问题2、多重共线性是样本特征,而非总体特征其对象是非随机的解释变量8/3/202110HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity多重共线性的侦察1、复判定系数大但t值小2、解释变量之间存在高度的两两相关3、辅助回归4、指标判断本征值与病态指数容许度与方差膨胀因子8/3/202111HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity10.6多重共线性的补救无为而治Blanchard:多重共线性是“上帝的意志”,——数据的不足等经验规则

7、8/3/202112HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity经验规则1、先验信息2、横截面与时间序列数据并用3、剔除变量与设定偏误4、变量代换5、补充新数据6、主成分分析等8/3/202113HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity习题10.1210.2410.308/3/202114HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。