关于发布施行《大连商品交易所套期保值管理办法》的通

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1、关于发布施行新《大连商品交易所套期保值管理办法》的通知各会员单位：为贴近市场，进一步提升期货市场服务实体经济的水平，经理事会审议批准，并报告中国证监会，我所重新制定了《大连商品交易所套期保值管理办法》（以下简称“新套保办法”）。现将具体实施时间及有关事项通知如下：一、自2012年10月8日起，新套保办法开始实施，原《大连商品交易所套期保值管理办法》和《大连商品交易所焦炭套期保值管理办法》同时废止。二、2012年10月8日结算后，玉米、棕榈油、豆油已获批套保额度全部转为一般月份套保增加额度。三、根据新套保办法，

2、非期货公司会员和客户在投机持仓限额之内可自行建立套保持仓，但在交易所技术系统完成改造之前，应当向交易所提出书面申请，指定建立套保持仓的会员和相应的套保额度。交易所技术系统完成改造后，非期货公司会员和客户无需提出申请即可自行建仓。技术系统上线时间，交易所将另行通知。四、根据新套保办法，交易期间，非期货公司会员或客户当日开仓导致套保持仓与投机持仓合计超过交易所规定标准的，交易所禁止其当日超仓合约开仓交易，并在结算后恢复其开仓权限。结算后，非期货公司会员或客户套保持仓与投机持仓合计超过规定标准的，应在下一个交易日第

3、一节自行平仓。未平仓或平仓后仍未符合规定标准的，交易所禁止其超仓合约开仓交易，并在结算后恢复其交易权限，因价格涨跌停板、异常情况或不可抗力导致无法在第一小节完成平仓的情形除外。非期货公司会员或客户累计2个交易日（含2个）以上出现套保持仓与投机持仓合计超过规定标准情形的，交易所自下一交易日起连续3个交易日禁止其超仓合约开仓交易；情节严重的，按照《大连商品交易违规处理办法》处理。特此通知。附件：1.大连商品交易所套期保值管理办法；2.关于《大连商品交易所套期保值管理办法》的制定说明。（附件内容详见本所网站和会员服

4、务系统。）大连商品交易所二〇一二年九月日附件1：大连商品交易所套期保值管理办法第一章总则第一条为充分发挥期货市场的套期保值功能，促进期货市场的规范发展，根据《大连商品交易所交易规则》等有关规定制定本办法。第二条套期保值实行资格认定和额度管理制度。套期保值持仓额度分为一般月份(自合约上市之日起至交割月份前第一个月第九个交易日)套期保值持仓额度和临近交割月份（交割月份前第一个月第十个交易日至交割月份）套期保值持仓额度。第三条会员、客户在大连商品交易所（以下简称交易所）从事套期保值业务，应当遵守本办法。第二章资格认

5、定第四条从事套期保值交易的非期货公司会员和客户应当具备与套期保值交易品种相关的生产经营资格。第五条从事套期保值交易的非期货公司会员和客户，应当向交易所提交下列申请材料：（一）套期保值交易资格申请表，主要包括申请人基本信息、申请品种及交易所要求的其他信息；（二）企业营业执照副本复印件；（三）交易所要求的其他材料。客户应当通过期货公司会员提交申请，其申请资料经期货公司会员审核后，由期货公司会员代客户按本办法向交易所办理申报手续；非期货公司会员直接向交易所办理申报手续。第六条交易所在收到完整的申请材料后5个工作日内

6、进行审核并予以答复。第三章持仓额度第七条非期货公司会员和客户取得套期保值交易资格后，可以在相关品种上进行套期保值交易。第八条非期货公司会员和客户套期保值持仓与投机持仓合计不得超过交易所规定的投机持仓限额。非期货公司会员和客户可以申请增加套期保值持仓额度。第九条申请增加套期保值持仓额度的客户应当向其开户的期货公司会员申报，经期货公司会员审核后，由期货公司会员代客户按本办法向交易所办理申报手续；申请增加套期保值持仓额度的非期货公司会员直接向交易所办理申报手续。第十条申请增加一般月份套期保值持仓额度，应当向交易所提

7、交下列材料：（一）增加套期保值持仓额度申请表，主要包括申请人基本信息、申请品种和数量及交易所要求的其他信息。（二）所申请品种近一年的现货经营业绩及套期保值期间的现货经营计划；（三）交易所要求的其他材料。上述材料如果已经提交给交易所，则无需再次提交。第十一条申请增加临近交割月份套期保值持仓额度，应当向交易所提交下列材料：（一）增加套期保值持仓额度申请表，主要包括申请人基本信息、申请品种和数量及交易所要求的其他信息。（二）已持有的及拟持有的现货证明材料及用途说明；（三）所申请品种近一年的现货经营业绩及套期保值期间

8、的现货经营计划；（四）交易所要求的其他材料。上述材料如果已经提交给交易所，则无需再次提交。第十二条申请增加一般月份套期保值持仓额度的截止日为套期保值合约交割月份前第二个月的最后交易日，逾期交易所不再受理增加该合约一般月份套期保值持仓额度的申请。申请人可以一次申请增加多个合约的一般月份套期保值持仓额度。申请增加临近交割月份套期保值持仓额度的截止日为套期保值合约交割月份前第一个月的最后交易日，逾期交易所