[经管营销]远期调期业务培训

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1、CCBS系统远期调期业务培训报价原则（一）起息日、到期日日期计算规则1、T+0为交易日期；2、T+X在3个日历（03，交易币别对）均为营业的情况下设置为营业，其余情况一律为不营业；3、在T+1时，币别对中如有美元、人民币，美元和人民币均视为营业，其他判断条件不变报价原则（二）远期报价采用即期汇率加相应掉期点的方式报出掉期报价采用近端汇率加相应掉期点的方式报出报价分为即期、远期、掉期三种报价调期点总分行价格与客户价格均实时计算报价列表即期分行客户美元/人民币A11A12非美元/美元A21A22目前不用非美元/人民币A31A32掉期点价格分行客户美元/人民币B11B12非美元/美元

2、B21B22目前不用非美元/人民币B31B32远期分行客户美元/人民币C11C12非美元/美元C21C22目前不用非美元/人民币C31C32报价计算调期点价格由前置导入（测试通过0240交易进行维护）标准期限的调期点价格按报价原则（二）计算非标准期限的调期点价格按插值法计算不规则期限价格计算W=W1*（D2-D）/（D2-D1）+W2*（D-D1）/（D2-D1）其中：W:指不标准期限的价格D：指不标准期限的天数W1：指选取W之前的一个标准期限价格D1：指W1对应的标准期限天数W2：指选取W之后的一个标准期限价格D2：指W2对应的标准期限天数远期调期价格查询报价举例见附件远期结

3、售汇交易（一）远期交易功能1－录入2－择期交割日确认5－成交6－总分行授权7－授权后处理8－查询9-手工交割远期结售汇交易（二）远期交易流程开立表外帐户远期交易录入、授权（总行、分行）、授权后处理、成交、查询远期交易分为固定期限交易建立和择期交易建立远期交易支持择期部分交割和择期全额交割远期交易支持手工交割对公远期结售汇展期部分展期违约部分违约交易远期结售汇交易（三）远期交易分四个交易画面其一为网点柜员录入交易基本信息的画面其二为总行授权的交易画面其三为查询的交易换面其四为远期结售汇展期和违约网点柜员只能对远期业务进行录入和查询（参数控制）总行柜员只能对远期业务进行授权和

4、查询（参数控制）远期结售汇择期交割远期结售汇择期交割日该交割日期大于等于近端交割日期，小于等于远端交割日期，且大于等于当前营业日远期结售汇择期交割金额如输入金额大于可用余额则无效择期交割日处理系统在择期交割日日始及日终跑批时自动交割。如帐户资金不足则交割失败，可再次进行择期交割确认；如客户需在择期交割日日间办理交割，则柜员可选择“A-人工交割”功能为客户办理交割如客户没有进行择期交割日确认，择期交割的最后期限为该笔远期业务的远端交割日远期结售汇注意事项报表统计修改远期交易成功后不能冲正交易录入时锁定客户价格，成交时锁定总分行价格牌价方式下，客户价不能优于总分行价，成交价方式下，

5、系统不做控制，但会在交易成功后给与提示；远期结售汇展期和违约远期结售汇展期违约功能：1－录入5－成交6-分行授权7-授权后处理8－查询6、7功能号根据业务编号的内容，先调用功能8远期结售汇支持部分展期和部分违约调期交易（一）调期交易功能1－录入5－成交6－总分行授权7－授权后处理8－查询9-手工交割调期交易（二）调期交易流程开立表外帐户调期交易录入、授权（总行、分行）、授权后处理、成交、查询调期交易支持手工交割调期交易展期部分展期违约部分违约交易调期交易建立根据期限不同可区分为即期对远期调期交易、远期对远期调期交易建立调期交易（三）调期交易分四个交易画面其一为网点柜员录入

6、交易基本信息的画面其二为总行授权的交易画面其三为查询的交易画面其四为调期展期和违约网点柜员只能对调期业务进行录入和查询（参数控制）总行柜员只能对调期业务进行授权和查询（参数控制）总行授权管理超大金额和超常期限必须总行授权，由总行参数控制。成交价情况下对于非超大金额和超常期限的业务，系统支持由分行让总行授权。总行如果不授权，该笔业务不成功，次日作废。总行只能对即期汇率调期点授权，远期汇率自动算出。总行只对总分行价格授权，授权成功时锁定总分行价格。保证金管理交易增加“客户保证金管理”功能模块，用交易的方式对保证金进行管理，而不是用手工方式处理。从活期帐户到保证金帐户的转帐仍以现有方

7、式进行。需追加或退还保证金时，由经办柜员通过冻结或解冻功能处理，经A级授权后交易成功；追加的保证金转为冻结状态，退还的保证金转为非冻结状态。保证金以人民币计算，外币保证金以重估时中间价折算。柜员可通过“查询”功能查询该笔交易项下上一次保证金处理的记录。当客户办理违约或部分交割等业务后，其应缴保证金金额将降低，系统自动解冻该笔交易项下多余保证金，并打印清单提示柜员。保证金参数处理远期和调期业务保证金应按期限和币种设置保证金比率，即通过参数设置，调期业务以远端期限为准计算保证金柜员在输入保证金比