货币金融管理学第六章商业银行风管理

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1、1货币金融管理研究专题第六章商业银行风险管理2一、商业银行风险概述（一）商业银行面临巨大风险信用风险市场风险流动性风险经营风险利率风险3一、商业银行风险概述（二）现代商业银行面临更大风险1、现代商业银行规模巨大2、现代商业银行业务综合化（执行一些投资银行职能）3、现代商业银行业务电子化4、现代商业银行业务国际化4一、商业银行风险概述（三）银行危机与金融安全1、银行危机层出不穷银行倒闭大事年表(表1)案例1：巴林银行倒闭事件案例2：国际商业信贷银行倒闭事件案例3：花旗银行事件中国有影响的金融机构关

2、闭事件(表2)5表1：银行危机大事表1346-1347年银行危机，爱德华三世拒付银行债务1522年银行危机，意大利银行业衰落1557年银行危机，西班牙、法国国王拒绝还债1620-1621年银行危机1636年郁金香狂热1649年银行危机1667年英国银行危机，对金匠银行的挤兑61672年英国金融危机，对财政部债券的挤兑1696年金融危机1720年“密西西比泡沫”与“南海泡沫”破裂1745年银行危机，英王詹姆士二世退位后其拥护者的入侵导致银行挤兑1763年“七年战争”结束时的银行危机1772年英、荷

3、银行危机1782年法国银行危机1799年伦敦-汉堡危机1806年英、法互相封锁导致银行危机1825年银行危机71836-1837年英、美银行危机1847年银行危机1857年银行危机1866年银行危机1873年美、德、奥银行危机1882年法国银行危机1890年巴林危机1907年银行危机1920年纽约股市危机1929-1933年大萧条81973-1974年英国次级银行危机1974年6月德国赫斯塔特银行倒闭，10月美国富兰克林银行失败1977-1983年西班牙银行危机，109家银行中48家失败1980

4、-1982年阿根廷银行危机，1980年不良贷款为9%，关闭168家金融机构1989-1990年不良资产比重为27%，已倒闭的银行拥有金融体系总资产的40%1995年1-9月205家金融机构中的45家被关闭或合并1981-1987年智利银行危机，1983年底19%的贷款为不良贷款91982-1987年菲律宾银行危机，1986年的不良贷款比例为19%1997-1998年关闭4家商业银行、5家储蓄银行、1998年的不良贷款率达到8%以上1982年债务危机，墨西哥接管私人银行1980-1992年美国11

5、42家储贷协会和1395家银行破产1983-1987年泰国银行危机，15%的不良资产，15家金融公司破产1997-1998年泰国银行的不良资产约46%,关闭56家金融机构1987-1994年挪威、丹麦、瑞典、芬兰出现银行危机101990年以来有35家以上的日本金融机构破产，超过100万亿日元不良资产1992年欧洲货币体系危机1994-1995年墨西哥金融危机，1995年12月不良贷款的比例为12%1995年英国巴林银行失败1997-1998年东南亚及东亚金融危机，韩国关闭5家商业银行、10家商人

6、银行，政府接管韩国第一银行、汉城银行，银行系统的不良贷款比例25%以上，关闭15家以上金融机构；马来西亚的不良资产比例在15%左右。11名称成立时间关闭时间海南发展银行1995年8月1998年6月中国农村信托投资公司1980年1月1997年1月中国新技术创业投资公司1985年12月1998年6月广东国际信托投资公司1980年12月1999年1月表2:中国有影响的金融机构倒闭事件12单一银行风险与危机金融系统银行系统经济系统国际经济与金融系统2、银行危机引发金融与经济危机银行危机引发金融与经济危机

7、示意图13一、商业银行风险概述3、银行危机具有传染性（1）银行危机的横向传染银行危机引发该经济体甚至其他经济体的——货币危机——债务危机——金融不稳定14一、商业银行风险概述（2）银行危机的纵向传染银行危机从同一经济体的一个地区蔓延到其他经济体和不同地区传染途径：银行危机——整个银行业的挤兑和失败——资不抵债银行增加——国内外银行之间的同业往来形成的债权、债务链条断裂。15二、中国商业银行风险现状分析（一）信用风险（二）操作风险（三）政策性风险（四）利率风险（五）系统性风险与非系统性风险16三、

8、商业银行信用风险管理（一）信用风险评价方法1、信用评级2、信用评级机构的评级过程3、金融机构内部评级系统三、商业银行信用风险管理（二）信用评级评级模型简介1、奥尔特曼的Z-得分模型2、ZETA信用风险模型3、神经网络方法4、KMV方法1718三、商业银行信用风险管理（三）中国商业银行信用风险管理1、健全以资本管理为核心的约束机制2、完善银行内部控制体系3、建立全社会的信用体系4、完善商业银行内部评级体系5、完善资产负债管理19四、商业银行市场风险管理（一）市场风险的提出（二）市场风险的计量1、标