金融风险管理框架

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1、第2章金融风险管理框架本章内容安排：第一节金融风险管理系统第二节金融风险管理的组织结构第三节金融风险管理的一般程序第一节金融风险管理系统本节内容安排：一、金融风险管理的衡量系统二、金融风险管理的决策系统三、金融风险管理的预警系统四、金融风险管理的监控系统五、金融风险管理的补救措施六、金融风险管理的评估系统七、金融风险管理的辅助系统第一节金融风险管理系统一、金融风险管理的衡量系统1、金融风险管理的衡量系统的涵义金融风险管理的衡量系统是指用来估量每项交易中金融风险的大小和影响，为金融风险管理的决策提供依据的系统。2、金融风险管理的衡量系统的运

2、作(1)建立多种风险测量的模型①市场风险测量模型：VaR、ES等模型②信用风险测量模型：J.P.摩根的Creditmetrics模型、KMV模型、瑞士信贷银行的CreditRisk＋模型、麦肯锡公司的CreditPortfolioView模型③利率风险测量模型：缺口模型和持续期模型(2)建立风险汇总机制，以便衡量其整体的金融风险第一节金融风险管理系统二、金融风险管理的决策系统1、金融风险管理的决策系统的涵义金融风险管理的决策系统是指为整个金融风险管理系统提供决策支持的系统。2、金融风险管理的决策系统的职能决策系统是整个金融风险管理系统的核

3、心，它在风险管理系统中发挥统筹调控的作用。具体来说，包括以下内容：（1）统筹规划职责。决策系统不仅要负责设计和运用整个金融风险管理系统，制定防范金融风险的各种规则指导方针，而且还要根据具体的风险特征和状况研究制定金融风险管理的最佳策略。（2）制定授权制度。决策系统职能之一就是建立对各层管理人员、业务人员或下级单位的授权制度，如规定各级管理人员对客户授信的最高审批限额，业务人员、管理人员在市场交易中了最大成效限额，以及下级单位经营管理权限等。（3）制定支持制度。即决策系统要为决策提供支持，使管理人员能够通过该系统选择最佳的风险管理工具、最佳

4、的资产组合或其他最佳的决策等。第一节金融风险管理系统三、金融风险管理的预警系统1、金融风险管理的预警系统的涵义金融风险管理的预警系统是指通过内部的研究部门或外部的咨询机构，对经营活动中出现的金融风险进行监测和预警，以引起有关人员的注意，并供他们在决策时参考。2、金融风险管理的预警系统的建立金融风险管理的预警系统可以从以下三个方面加以建立（1）根据本机构的历史经验，来建立相应的预警信号（2）进行行业分析，来建立相应的预警信号（3）进行宏观分析，确定未来的各种趋势第一节金融风险管理系统四、金融风险管理的监控系统1、金融风险管理的监控系统的涵义

5、金融风险管理的监控系统是指随时监督公司承受的风险动态情况，督促各部门严格执行有关规章制度和风险管理政策，严格执行相关的风险管理程序。2、金融风险管理的监控系统的职能（1）监控系统首先需要设置一系列的监控指标，对各业务部门和分支机构的经营状况进行监控，一旦发现异常，就作出相应的反应。（2）监控系统还要定期或不定期地对各业务部门进行全面或某些方面的稽核，检查各种风险管理措施的实施情况。（3）监控系统还要对董事会制定经营方针和重大决策、规定和制度及其执行的情况进行检查，一旦发现问题，可以直接向有关部门提出期限改进的要求。第一节金融风险管理系统五

6、、金融风险管理的补救措施1、金融风险管理的补救措施的涵义金融风险管理的补救措施是指对已经显露出来的金融风险，及时采取补救措施，防止金融风险的恶化和蔓延。2、金融风险管理的补救措施的职能（1）制定日常业务操作的补救措施，建立应急基金。（2）建立准备金制度，对已产生的资金损失要及时加以弥补。（3）建立基础设施发生故障的防范和及时处理的系统，减少操作风险。第一节金融风险管理系统六、金融风险管理的评估系统1、金融风险管理的评估系统的涵义金融风险管理的评估系统是指金融风险管理各项业务和业绩进行评估的系统。2、金融风险管理的评估系统的职能（1）内控系

7、统的评估。它主要是评估内控系统的可靠性，以保证对风险的有效控制。（2）金融风险管理模型的评估。它主要是检验模型的科学性、实用性，并根据检验的结果作出相应的调整或修订。（3）金融风险管理业绩评估。它主要是评估金融风险管理的成就，以促进金融风险管理工作的高效运行。它包括业绩的考评制度和奖励方法。第一节金融风险管理系统七、金融风险管理的辅助系统1、金融风险管理的辅助系统定义金融风险管理的辅助系统是指为上述各个核心系统提供帮助和合作的系统。2、金融风险管理的辅助系统职能（1）建立信息库，为金融风险评估提供数据支持（2）完善交易凭证的保管（3）加强

8、职能部门间的协作第一节金融风险管理系统第二节金融风险管理的组织结构本节内容安排：一、金融机构风险管理组织结构设计的基本原则二、金融机构组织结构的核心环节三、风险管理的组织结构模式四、实例分析：