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1、二、多选题以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项。1.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是()。A在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROB在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配D以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷E使用经风险调
2、整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式答案:A,B,C,E2.信用风险的主要形式包括()。A结算风险B系统性风险C非系统风险D违约风险E战略风险答案:A,D[解析]信用风险包括结算风险和违约风险。3.以下属于风险转移策略的是()。A出口信贷保险B担保C备用信用证D市场对冲E自我对冲答案:A,B,C[解析]DE属于风险对冲。4.风险规避策略的实施成本主要在于()的支出。A人员工资B风险分析C经济资本配置D风险补偿E风险转移答案:B,C[解析]风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出。5.核心雇员流
3、失的风险具体体现为()。A核心员工的知识/技能缺乏B缺乏足够后援/替代人员C相关信息缺乏共享和文档记录D缺乏岗位轮换机制E核心员工失职违规答案:B,C,D[解析]核心员工流失体现对关键人员依赖的风险，表现在BCD。6.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件()。A完善的公司治理结构B健全的内部控制体系C普及合规管理文化D集中式的、可灵活扩充的业务信息系统E雄厚的研发实力答案:A,B,C,D7.衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到()。A现金头寸指标B核心存款比例C贷款总额与总资产比率D流动资产与总资产比率E易变负
4、债．与总资产答案:B,C[解析]本题考核的是流动性比率的内容。8.以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容()。A明确商业银行的战略愿景和价值理念B有明确记载的危机/决策流程C深入理解不同利益持有者对自身的期望值D培养开放、互信、互助的机构文化E建设学习型组织答案:A,B,C,D,E[解析]以上均属于声誉风险管理体系的内容。9.在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()。A基本指标法B内部模型法C标准法D内部评级初级法E内部评级高级法答案:C,D,E[解析]AB属于对操作风险的计量方法。10.目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其
5、原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()。A可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平CRAROC=(收益-预期损失)÷经济资本D使银行不再注重盈利性E放弃了股东价值最大化的目标答案:A,B,C11.下列关于银行资本的作用叙述正确的是()。A提供融资B使银行免受损失C维持市场信心D限制银行业务过度扩张E保护客户利益答案:A,C,D12.以下关于会计资本的说法中，正确的是()。A会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系B会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益C会计资本是银行可以实际利用的资本D会
6、计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分E会计资本就是经济资本答案:B,C,D[解析]会计资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。会计资本在数额上应当不小于体现实际风险水平的经济资本。13.《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行()”。A自主经营B自担风险C自负盈亏D自我约束E自我发展答案:A,B,C,D14.依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即()。A资产风险管理阶段B负债风险管理阶段C
7、资产负债管理阶段D全面风险管理阶段E市场风险管理阶段答案:A,B,C,D[解析]本题考核的是风险管理模式发展的阶段。15.《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是()。A内部评级初级法B标准法C高级计量法D内部评级高级法E内部模型法答案:A,C,D[解析]对市场风险，可以采取标准法或内部模型法。16.以—下哪些属于商业银行的代理业务()。A代理商业银行业务B代理保险业务C代理证券业务D代收代付业务E代理政策性业务答
