基于压力测试的我国商业银行信用风险实证研究_汪颖

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1、分类号密级UDC编号••••••••••••••••••••••••••申南犬曾CENTRALSOUTHUNIVERSITY硕士学位论文论文题目：基于压力测试的我国商业银行信用风险实证研究学科、专业:金融学研究生姓名:生遐导师姓名及专业技术职务:邓超教授2009年11月虑创性步明本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了

2、明确的说明。作者签名：•日期：2叭年//月力日学住论丈板权後用授权书本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文并根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文,允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》,并通过网络向社会公众提供信息服务。作者签名：.鴻导师签名牛年（月"日由美国次贷危机引发国际金融危机后，许多金融机构相继倒闭，如何从整体上、全面控制金融机构的信用风险是当前最值得研究的问题。压力测试是

3、一种可以考察极端事件或极端情景对金融机构的冲击程度的有效方法。本文主要通过应用压力测试的两种技术性手段——敏感分析和情景分析分别从房地产贷款和银行整体贷款两个层面来研究我国商业银行的信用风险问题。对房地产贷款进行敏感性分析后发现，贷款在险价值受利率变化影响幅度大。运用logit方程转化贷款违约率作为评估银行系统信用风险的指标，通过回归发现利率指标(一年期的贷款利率和存款利率)以及通货膨胀率(PPI)对银行体系贷款信用风险的影响较强。在此基础上构建了宏观经济极端情境，发现一年期存款利率的变化引发贷款违约率的巨增变动。最后，本文提出了完善我国商业银行信用风险压

4、力测试的政策建议，以进一步加强我国商业银行的风险控制，有效保障金融体系健康稳定的发展。关键词压力测试，商业银行，信用风险ABSTRACTManyfinancialinstitutionscollapsedintheUSsub-primecrisis.Itisworthtostudyhowtocontrolthecreditriskoffinancialinstitutions.Stresstestingisaapproachtotestthecreditriskoffinancialinstitutionsinextremeevents.Thispaper

5、usestwokindsofstresstestssensitivityanalysisandscenarioanalysistostudythecreditrisksofChina'scommercialbanksfromtwoaspect:realestateloansandthewholeriskofbank・WefindtherearethegreatchangesofVaRbySensitivityanalysisofrealestateloans・ThenweuselogitequationtotransferLoandefaultratesa

6、stheassessmentofcreditriskindicators・Theregressionshowstheinterestrateindex(one-yearlendingrateanddepositinterestrates)andinflationrate(PPI)haveastrongerinfluenceoncreditriskofbanks.Wemakeamacro-economicextremesituationandfindthechangesofone-yeardepositrateleadtogreatincreaseinloa

7、ndefaults・Finally,Inordertostrengthenourcommercialbank'sriskcontrolandsafeguardthehealthyandstabledevelopmentoftheourfinancialsystem,,thispaperpresentssomepolicyrecommendationstoimprovestresstestsofcommercialbanks'creditrisk・KEYWORDSStressTest,CommercialBanks,CreditRisk第一章导论11」研究背

8、景和意义11丄1研究背景11」・2研究意义21・2相关研究综述31