基于在线社会资本的网络个人信贷的信用风险评估

《基于在线社会资本的网络个人信贷的信用风险评估》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、基于在线社会资本的网络个人信贷的信用风险评估赖辉周宗放电子科技大学经济与管理学院摘要：在线社会资本(OnlineSocialCapital,简称OSC)是互联网征信的重要组成部分，也是网络个人信贷的信用风险评估的重要内容。因此，融入在线社会资本的网络个人信贷的信用风险评估，将对传统个人信贷的信用风险评估起到补充和修正的效果。木文基于k-核分解法，基于在线社会网络朋友数和在线社会网络位置对网络个人信贷借款人的在线社会资本进行了量化，并基于此提出了一类基于在线社会资本的网络个人信贷的信用风险评估模型。结合搜集的芝麻信用数据进行示例分析，模型有效性得到了检验。关键词：在线社会资本;k-核分解;网

2、络个人信贷;信用风险评估;作者简介：赖辉(1989-),男，江西抚州人，电子科技大学经济管理学院博士研究生，研究方向为信用风险管理；作者简介：周宗放(1951-),男，重庆人，电子科技大学经济管理学院教授，博士生导师，研究方向为信用风险管理、运筹优化。收稿日期：2017年5月基金：国家自然科学基金“关联信用风险演化结构与传染机理研究”(71271043),“P2P网贷模式下基于复杂网络拓扑结构的违约传染机理与风险度量研究”(715731030)CreditRiskAssessmentofPersonalInternetCreditBasedonOnlineSocialCapitalLAIH

3、uiZHOUZong-fangSchoolofEconomicsandManagementofUESTC;Abstract：OnlineSocialCapitai(OSC)isanimportantcomponentofInternetcreditrcportingandanimportsntpartofcreditriskasscssmentofpersonalcredit.Therefore,thecreditriskassessmentofonlinepersonalcreditintegratedwithonlinesocialcapitalwillsupplementandrev

4、isethecreditriskassessmentoftraditionalpersormlcredit.Basedonthek-factorizationmethod,thispaperquantifiestheonlinesocialcapitalofonlinepersorialloanborrowerbasedonthenumberofonlinesocialfriendsandonlinesocialnetworklocation.Andacreditriskassessmentmodelofonlinepersonalcreditbasedononlinesocialcapi

5、talisproposed.Combinedwiththesesamecreditdatacollectedforexampleanalysis,thevalidityofthemodelhasbeentested.Keyword：onlinesocialcapital;k-coredecomposition;networkpersonalcredit;creditriskassessment;Received：2017年5月0引言2017年3月，互联网金融再一次被写入十二届全国人大五次会议《政府工作报告》中，李克强总理指出，要警惕互联网金融风险。作为互联网金融的主要业务之一，P2P网贷迅

6、速发展壮大的同时，问题平台和违约事件也持续的激增。对于出借人而言，我国信用信息共享机制并不完善，出借人在P2P网贷平台获取到的借款人信用数据非常有限，因而面临着较大的信息不对称风险。据部分P2P网贷平台公布的年报数据显示，“宜人贷”ABCD级借款的坏账率平均在6%左右,“点融网”坏账率为2.4%,“积木盒子”坏账率为1.49%,远高于同期商业银行的不良贷款率。P2P网贷行业的坏账率模糊不清，行业巨头“陆金所”自爆坏账率在6%左右，"拍拍贷”更是咼达8%。由于我国的失信惩戒机制并不完善，网络个人信贷的兴起进一步降低了失信成本，容易产生线上个人信贷的欺诈行为。借款人违约导致出借人血本无归和P2

7、P平台停业、跑路的问题事件层出不穷、数见不鲜。网络个人信贷依托大数据等信息挖掘技术的优势，虽然一定程度上缓解了信息不对称问题，但基于信息技术的辅助决策并不能从根木上消除网络个人信贷的信用风险［1-2］o传统商业银行个人信贷的信用风险评估指标研究血纣，注重考察借款人的基本信息、还款能力和还款意愿。传统商业银行个人信贷的信用风险评估方法主耍有logistic［Hl归⑸、神经网络［6］、SVM［7］、聚类⑻、随机森林［9］及多