商业银行管理总结

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1、夜的第一章表内表外业务都有哪些?资产业务:贷款,投资,租赁,其他资产;负债业务:存款,借款,发行债券和票据,其他负债。表外业务:贷款承诺,担保,金融衍生交易,投资银行业务(或有债权债务);金融服务类:信托与咨询服务,支付与结算,代理人服务,与贷款有关的服务比如贷款组织,贷款审批,联合贷款等,进出口服务等等。零售银行批发银行公司银行私人银行的特点:零售银行面对消费者和中小企业,交易零散,金额小。批发银行,对公司和金融机构提供的人型商业银行。公司银行,服务公司类企业机构。私人银行:对土豪提供个人及家庭的资产管理业务,财富保

2、险,财富传承,另有高端旅游,留学,移民,健康增值。分业制度:商业银行业务,投资银行业务,保险业务的分离。它的优势在于风险控制:资金用于商业而非投机,防止不同业务利益冲突,避免市场扭曲,稳定完善市场。混业制度:优点在于高效率。交叉式服务可以提高信息利用效率,发挥规模效应,范用经济,一站式服务提高客户体验。混业制的分类:徳国全能,现代全能,银行控股公司制度。一个法人,多个法人,多个法人。第三章:利率风险管理利率风险类型:重新定价时间,资产与负债重新定价时间不同造成利差变化或股东权益变化;基准利率,资产负债定价采取的基准利率

3、不同造成利差和股东权益变化;收益Illi线斜率风险,各类资产负债的收益率Illi线斜率不同造成利差和股东权益变化;期权:提前借款或者提前还款导致预期利差未实现。利率敏感性分析:把资产负债都分别分成敏感和非敏感两类。对敏感资产与敏感负债的差值进行分析。利率敏感型缺口,相对利率敏感型缺口,利率敏感型比例。利率敏感型资产:短期证券,短期贷款,浮动证券,浮动贷款。利率非敏感型资产:长期固定利率的贷款,长期固定利率的债券,现金以及存到其他银行的现金,房产设备。利率敏感型负债:货币市场借款和存款,储蓄账八和短期定期存款。利率非敏感

4、型负债:活期存款,氏期定期存款,固定利率债券。防御性利率风险管理:缺口缩小,省得预测利率那么累。进攻性利率风险管理:必须准确判断利率走向,及时调整缺口止负(利率升高缺口为正,利率降低缺口为负)。进攻性利率风险管理小如何调整利率敏感型缺口?资产、负债,四个类别,具体项目增减变动。久期的优势与局限:充分考虑货币时间价值,符合银行价值管理宗旨;计算很困难,久期动态变化,凸性问题:对较大利率变化反映误差。调整久期缺口:利率下降,延长资产年限,缩短负债年限;利率上升,缩短资产年限,延长负债年限。远期利率协议和利率期货远期利率协议

5、:银行需要锁定利息支出时,可做远期利率的买方,锁定利率为协议利率;当市场利率高于协议利率,多付出的利息将会由协议卖方补偿,补偿额度是实际利率减协议利率之差;所以买方总计支付利息按照I•办议利率计算,控制了利率波动风险。如果市场利率低于协议利率,银行的利息支出小于预计,那么节约的部分需要支付给卖方,也就是相当于协议利率与实际利率差的部分。如何计算?交割金额二名义本金*利率差*期限/贴现率贴现率的计算是1+实际利率*期限适合对象:由筹(huan)资(zhai)计划的,利率敏感型缺口为正的,久期缺口为负的,都做买方(担心利率

6、上升)。合适的卖方需要反过来(担心利率下降):投资计划的,利率敏感型缺口为负的,久期缺口为正的。远期利率合约的优缺点:交易参数灵活,不额外占据资金,保密性好;流动性差,容易违约,签下来改不了,无法根据银行SHEET调整协议,市场容虽小。利率期货:交易所内的标准化合约,以保证金担保,每日结算。以债务工具为标的资产或基准利率为标的的远期交易。主要资产:国债,欧洲美元存单;同业拆借利率。多头空头,看跌利率,看涨利率。价格提升,多头增加保证金,价格下跌,空头增加保证金。利率期货的套保交易原则:多头套保,担心利率下跌的,利率敏感

7、型缺口为正,久期缺口为负,未来冇投资计划的;空头套保,担心利率上涨的,利率敏感型缺口为负,久期缺口为」E,未來有筹资计划的。计算:利率提高,期货卖空,三个刀后再买回来,获得盈利对冲现货市场的损失。利率降低,期货做多,三个月后卖的利润,对冲现货损失。利率互换性质:长期利率管理工具。利率互换买方是支付固定利率,收取浮动利率;卖方收収固定利率,支付浮动利率。互换买方支付固定利率,适合担心利率上涨的一方,卖方支付浮动利率,收取固定利率,适合担心利率下降的一方。什么人担心利率上涨?利率敏感型缺口为负,久期缺口为正,有筹资的人。什

8、么人担心利率下跌?利率嫩感型缺口为正,久期缺口未负,有投资的人。利率互换的例子理解:B银行担心利率上涨增加成本,那就让他支付固定利率好了,买方由他做。卖方则是A。计算融资成本,互换时的双方资金流入流出,最后三项求和。以上是通过互换获得和白己资产形式相匹配的债务形式。互换用来节约债务成本的例子:C更适合浮动融资,D更适合固定融资,计

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