商业银行管理复习大纲2

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1、商业银行管理复习大纲一、名词解释设备租赁业务:金融机构代表客户购买设备，并将其租给客户，客户向其支付一系列的费用作为凹报。核心存款：存款资金中稳定、可预期的基础资金，通常曲家庭和小型企业提供，对市场利率的变化不太敏感，对银行有一定的忠诚度。金融服务现代化法案（《格雷姆-里奇-布利雷法案»）：1999年通过的联邦法律，允许资本充足、管理完善的金融控股公司或其子公司在获得监管机构批准的情况下同时经营银行、证券公司及保险公司业务。次级债券：以债务工具形式存在的资产，合法求偿权仅次于存款人，但高于公司股东。资产

2、负债管理：银行为控制利率风险而才去的一种决策方法。流动性风险：个人或机构无法以合理成本筹集所需现金数量的可能性。久期：计算单个证券或证券组合到期期限的一种现值加权方法，该方法考虑了单个证券或证券组合预期现金流的规模和时间安排。利率敏感性缺口管理：为了确定金融机构何时，多人程度面临利率风险，金融机构需要利用电脑分析生息资产，存款与货币市场借款的期限和重新定价的机会。资金结构法：根据存款贷款客户极其存贷款在一段时间内的变动程度佔计流动性需求的办法。回购协议：一种货币市场工具，在出售优质资产（通常是政府债券）

3、的同时附加一个协议，在未来特定的时间以事先确定的价格将这些资产收回。金融期货：一种在未来某个日期以某固定价格交割某类金融资产的合约。凸性：资产价格或价值的变动率根据利率或收益率水平的不同而有所不同。提前赎回风险：发行人可能在到期前赎回贷款或证券，导致投资人的收益低于预期收益的风险。备用信用证：当前一•种比较流行的金融担保形式。开证人为信用证的受益人提供担保，保证其贷款可以得到偿付。骆驼评级：对银行进行数字评级的系统，此系统基于检查员对于银行在资木充足率、资产情况、管理质量、盈利记录、流动性头寸和市场风险

4、敏感方而的判断。银行控股公司：经特许，控制一家或多家银行股份（权益股份）的公司。剥离证券：将某种债券的预期利息支付和预期木金支付互相分离，并以这些预期支付的现金流为基础发行新的证券，包括仅含利息债券（10）和仅含本金证券（P0）o抵押支持债券：对某抵押款组合所产生的本息具有要求权的债务工具。金融控股公司：控制一家或多家金融机构，有时口J能还控制其他产业企业的公司，按照1999年《金融服务现代化法案》，可以通过收购把保险公司、证券交易商和一些特定的金融机构纳入同一家金融控股公司旗下。提前偿付风险：证券化资

5、产（通常为贷款）的提前偿述可能迫使投资者以当前较低的市场利率进行再投资，从而导致投资者的最终收益率低于证券化资产投资的预期整体收益率。支出偏好行为：公司管理层利用公司资源实现个人利益的做法（比如豪华的办公室，乡村俱乐部会员等），这些行为并不有助于生产和销售产品，但是却捉高了生产成本，降低了公司所有者的回报，及公司管理层的利益优先丁所有者的利益造成的代理成本问题。信用衍生工具：保护银行免遭证券持有过程中或是贷款过程中违约损失的金融合约。二、简答题1、什么是支出偏好行为？它对银行的业绩有何影响？这一问题应如

6、何解决？P78答：2、银行和金融机构的财务报表主要有哪些特点？这些特点对于其管理者有何意义？答：1.对他人供给的资金的依赖性强，许多金融机构为了增强股东收入人量使用财务杠杆（负债）；2收入大部分是贷款及证券利息，最大的费用项冃是借款利息，其次是人力成本；3银行资产屮绝大部分是金融资产，小部分是办公楼及设备，因此银行在利用经营杠杆时常受到限制。意义：1当这些借款到期不能偿还时，金融机构的收入及空存风险急剧增人，因此，它必须持有相当一部分质量高，变现力强的资产來偿述到期债务。2管理层必须慎重地选择贷款和投资

7、项冃以避免到期不能收凹收益资产，损害预期收入。由于收入和费用对利息变动非常敏感，管理层必须能够预测利率变动趋势或通过运用利率套期避免银行损失。3由于只有小部分资产是固定资产，因此办公楼及设备的固沱成木较少，金融机构与其他企业相比对销售量的波动较不敏感，但是，也会影响到潜在收入。3、当今银行和其竞争者面临哪些风险？答：1.信用风险：银行某些资产价值降低和变得没有价值的可能性2.流动性风险：3•市场风险（价格风险和利率风险）：由于市场价格变化而使银行投资组合的市场价值降低的可能性4、汇率风险和国家风险：利率

8、变动可能对银行的净利润和资产及权益的价值造成负面影响的风险5、表外风险：6、运营风险（乂称交易风险、操作风险）：由于计算机系统故障、失误、雇员操作不当、洪灾、雷击等事件导致金融机构盈利的不确定性7、合规风险：8、声誉风险：9、战略风险：10、资本风险：4x什么是资产证券化？为什么近年来发展如此迅速？答：资产证券化：把相同的一组资产汇集在一起发行证券，证券的收益有赖于贷款利息的支付和本金的偿还。1有利于银行分散贷款风险；2提高了银行资产的流动