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时间:2020-03-15
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1、投资分析证券从业考试考点回顾第七章第一节 ?了解证券组合的含义、类型: ?熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤: ?熟悉现代证券组合理论体系形成与发展进程; ?了解马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献; ?掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义; ?熟悉证券组合可行域和有效边界的含义; ?熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形; ?掌握有效证券组合的含义和特征; ?熟悉投资者偏好特征; ?了解无差异曲线的含义、作用和特征; ?熟悉最优证券组合的
2、含义和选择原理; ?了解资本资产定价模型的假设条件; ?掌握瓷本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义; ?掌握证券B系数的涵义和应用: ?熟悉资本资产定价模型的应用效果: ?熟悉套利定价理论的基本原理; ?掌握套利组合的概念及计算,能够运用套利定价方程计算证券的期望收益率,熟悉套利定价模型的应用: ?熟悉证券组合业绩评估原则; ?熟悉业绩评估应注意的事项; ?熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用; ?熟悉债券资产组合的基本原理与方法; ?掌握久期的概念与计算
3、; ?熟悉凸性的概念及应用。 要点解析 内容仅供参考
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