南京财经大学计量经济学简答题.docx

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1、计量经济学简答题1、DW检验应用条件（1）解释变量是非随机变量或者在重复抽样中是固定的（2）回归项含有截距项（3）随机干扰项ut是一阶自回归形式（4）回归模型不把滞后被解释变量作为解释变量之一（5）没有缺失数据2序列相关带来的后果（1）参数估计量非有效（2）随机误差项方向估计量有偏（3）拟合优度检验R2统计量与方程显著性检验F统计量无效（4）变量的显著性检验t检验统计量相应参数置信区间估计失去意义（5）模型的预测失效3简述多重共线性的危害（1）在完全多重共线性下参数估计量不存在（2）在近似共线性下，参数OLS估计量的方

2、差，随着多重共线性程度的提高而增加（1）参数估计的经济学意义不合理（2）变量的显著性检验失去意义（3）模型的预测功能失效4列举多重共线性的检验方法（1）简单相关系数检验法（2）直观判断法（3）综合统计检验法（4）决定系数检验法（5）行列式检验法（6）方差膨胀因子法（7）逐步回归法5列举多重共线性的解决方法（1）省略引起多重共线性的变量的方法（2）利用已知信息改变参数约束的方法（3）变换模型函数形式（1）增大样本容量（2）逐步回归法（3）差分法6多重共线性产生的原因是什么（1）经济变量之间的内在联系（2）经济变量在时间上

3、具有同方差变化趋势（3）模型中滞后变量的引入（4）认识局限性变量选择不当（5）样本之间的相关7G-Q检验的步骤（1）将N组样本观测值按某一被认为可能引起异方差的解释变量的观测值大小排序，（2）将序列中间的C个观测值除去，并将剩下的并将剩下的观测值划分为较大与较小的相同的两个子样本，每个子样本容量为n-c/2.这样做的主要目的是为了突出小样本方差和大样本方差之间的差异（3）对每个子样本分别进行OLS回归，并计算各自的残差平方和（1）构造F统计量（2）若F>F（u1/u2）8线性回归模型有哪些基本假设（1）随机变量XI是确

4、定性变量（2）随机误差项具有零均值和同方差（3）随机误差项在不同样本点之间是独立的，不存在序列相关（4）随机变量与解释变量之间不相关（5）随机误差项服从零均值同方差的正态分布9为什么计量经济学模型的方程中必须含有随机干扰项？（1）计量经济学模型考察的是具有随机因果关系的变量间的具体联系方式（2）由于解释变量是随机变量，其影响因素是复杂的（3）除解释变量之外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素对被解释变量的影响，（4）理论模型必须使用随机干扰项来表示所有无法在模型中独立列出的影响因素（1）包含随机干扰项以保证模型在理

5、论上的科学性。10、根据最小二乘法估计的模型已经使拟合误差达到最小，为什么还要讨论模型的拟合优度问题（1）普通最小二乘法使用的样本数据满足残差平方和最小（2）普通最小二乘法所保证的最好拟合是模型对样本的拟合，是同一个模型的比较（3）拟合优度反映模型对变量关系描述的精确程度（4）拟合优度经验构造的统计量是相对指标，可以反映模型回归结果的好坏（5）拟合优度检验所表示的优劣可以对不同模型进行比较11滞后变量模型有哪几种类型，分别如何估计参数？（1）分布滞后模型（2）自回归模型（3）有限分布滞后一般采用经验加权法、Almon多

6、项式变换模型，进而估计参数（4）无限分布滞后模型一般用koyck方法、Pascal方法变换模型，进而估计参数（1）自回归模型一般用工具变量法或者OLS法估计参数（2）自适应预期模型一般用工具变量法估计参数我的容易混淆的知识点1、原假设不存在异方差P数值大，不能拒绝原假设，也就是不存在异方差P>a=0.05,不能拒绝P