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1、异方差检验的套路:(1)Breusch-pagan法:regyx1x2x3predictu,residgenusq=u^2regusqx1x2x3求F值displayR/(1-R)*n2/n1(n1表示分子除数,n2表示分母除数)displayFtail(……)求LM值displayR*n(n表示总样本量)displaychi2tail(……)(2)white法:regyx1x2x3predictu,residgenusq=u^2predictygenysq=y^2regusqyysq求F值displayR/(1-R)*n2/
2、n1(n1表示分子除数,n2表示分母除数)displayFtail(……)求LM值displayR*n(n表示总样本量)displaychi2tail(……)(3)必要补充F值和LM值转换为P值的命令:displayFtail(n1,n2,a)(利用F值求p值,n1表示分子除数,n2表示分母除数,a为F值)displaychi2tail(n3,b)(利用LM值求p值,n3表示自由度的损失量,一般等于n1,b为LM值)异方差的纠正——WLS(weightedleastsquareestimator)(1)基本思路:regyx1x
3、2x3[aw=x1](将x1作为异方差的来源,对方程进行修正)上式相当于:regy/(x1^0.5)1/(x1^0.5)x1/(x1^0.5)x2/(x1^0.5)x3/(x1^0.5),noconstant(2)纠正异方差的常用套路(构造h值)regyx1x2x3predictu,residgenusq=u^2genlogusq=log(usq)reglogusqx1x2x3predictggenh=exp(g)regyx1x2x3[aw=1/h]异方差hausman检验:regyx1x2x3eststoreA(将上述回归结
4、果储存到A中)regyx1x2x3[aw=1/h]eststoreBhausmanAB当因变量为对数形式时(log(y))如何预测yreglogyx1x2x3predictkgenm=exp(k)regym,noconstantm的系数为iy的预测值=i×exp(k)方差分析:一元方差分析anovayg1/g1
5、g2/(g*表示不同分类变量,计算g1和交互项/g1
6、g2/这两种分类的y值是否存在组内差异)anovayd1d2d1*d2(d*表示虚拟变量,计算d1、d2和d1*d2的这三种分类的y值是否有组内差异)anovayd
7、1d2x1d2*x1,continuous(x1)(x*表示连续的控制变量)多元方差分析webusejawmanovay1y2y3=genderfracturegender*fracture(按性别、是否骨折及二者的交互项对y1、y2和y3进行方差分析)manovay1=genderfracturegender*fracture(相当于一元方差分析,以y1为因变量)————————————webusenobetweengenmycons=1manovatest1test2test3=mycons,noconstantmatc=
8、(1,0,-1 ,1,-1)manovatestmycons,ytransform(c)进行多元回归的方法:多元回归分析:(与mvreg相同)foreachvnameiny1y2y3{(确定y变量组vname)reg`vname'x1x2x3(将y变量组中的各个变量与诸x变量进行回归分析,注意vname的标点符号)}上式等价于:mvregy1y2y3=x1x2x3reg3命令:(1)简单用法:reg3(y1=x1x2x3)(y2=x1x3x4)(y3=x1x2x5)测试y1coefs=0test[y1]测试不同回归中相同变量
9、的系数:test[y1=y2=y3],commontest([y1=y2])([y1=y3]),commonconstant(constant表示包含截距项)(2)用reg3进行2SLSreg3(y1=y2x1x2)(y2=y1x4),2sls(2)用reg3进行OLSreg3(y1=y2x1x2)(y2=y1x4),ols对两个回归结果进行hausman检验: