我国商业银行汇率风险计量方法研究.pdf

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2、llIJlilllllllllllll1UlTllllIllllllUllIlllIY2128866本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。作者签名:皇壁煎学位论文使用授权声明日期:丝!三:三堡本人完全了解南京财经大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。作者

3、签名:竺壁堡鱼导师签名:.、励八\

4、日期:型■■?摘要2008年6月19日,人民银行宣布进一步推进人民币汇率体制改革,人民币汇率弹性将进一步增强,这也标志着人民币汇率变化幅度将进一步加大,人民币汇率波动趋势也将更加明显。在人民币汇率频繁波动的今天,商业银行面对的汇率风险相比以往更加严峻。由于过去人民币汇率水平基本固定,商业银行未重视汇率变动可能带来的风险,与国外发达国家商业银行相比,无论在风险计量和管理上都有很大差距。在现行汇率体制下商业银行采用怎样的计量方法可以更好的计量与管理汇率风险,即为本文探讨的问题。全文分为六章:第一章为引言,主要介绍本文的写作背景、选题意义、国内外研究现状、写

5、作思路和可能的创新与不足;第二章详细介绍了商业银行汇率风险的含义、来源、形成、影响机制,深入分析了汇率风险对商业银行的重要性;第三章分析了目前我国商业银行汇率风险计量与管理方法,提出现有计量与管理方法的不足,并与国外商业银行成熟方法进行比较,对比分析得出结论,为下文改进汇率风险计量与管理方法做了铺垫;第四章详细介绍了主流的汇率风险计量与管理方法,通过对各种方法的分析,建立了汇率风险计量与管理的核心框架;第五章为实证研究,将第四章所研究的计量方法结合相关汇率数据与相应银行的年报数据,以中国银行为例,对其的汇率风险做了实证研究,并与我国从事外汇业务的其他外资银行进行对比,结果表明目前我国商业

6、银行使用的汇率风险计量手段无法准确估计汇率风险,需要采用多种手段综合计量,并提出了具体使用工具和方法;第六章总结了全文,并针对我国商业银行汇率风险计量与管理现状,提出了改进汇率风险计量与管理的具体措施和建议。关键词:汇率风险;外汇敞口;在险价值;压力测试ABSTRACTInJune19,2008,People’sBankofChinaannouncedthatthegovernmentwillfurtherpromotedtheRMBexchangeratereform,theflexibilityofRMBexchangeratewillbefurtherenhanced,whicha

7、lsomarkedchangesintheRMBexchan2eratewillfurtherincreasetherateoftheRMBexchangeratefluctuations,thistrendwillbecomemoreapparent.WithFrequentlyfluctuationsintheexchangeratetodaV’exchangerateriskfacedbycommercialbanksismoreseverethanintheDast.Inthepast,theRMBexchangeratebasicallyfixed,commercialbank

8、sarenotlikelytobringattentiontotheriskofexchangeratechanges,comparedwithforeigncommercialbanksindevelopedcountriesintermsofriskmeasurementandmanagementhasasignificantgap·Underthecurrentexchangerateregimeofcommercialban

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