金融机构高效管理教学教案2.04.第17课时 习题.ppt

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1、1第17章习题1、按流动性由大到小排列下列银行资产：商业贷款证券准备金实物资产2、如果一家银行的经理告诉你银行运作得很好，从不需要在发生存款外流时召回贷款、出售证券或者借款，你是否愿意购买这家银行的股票？为什么？23、如果你的银行没有超额准备金，而一个好客户这时申请贷款，你会不加思考地拒绝他并解释你没有超额准备金可以发放贷款吗？你可以选择什么途径得到资金从而放贷给你的客户？34、为什么隔夜贷款市场的发展使银行更可能减少持有超额准备金？5、如果你是银行工作者，你预期利率将来会上升，你会愿意发放长期贷款还是短期贷款？46、“银行管理者应当总是寻求资产的

2、最高回报。”这句话是否正确？9、银行营业费用中哪一部分波动性最大？10、为什么股东相比资产回报率（ROA）更关注股权回报率（ROE）？512、如果一家银行的资本规模翻倍，而资产回报率保持不变，股权回报率将发生什么变化？13、如果一家银行发现由于银行资本过多使得其股权回报率太低，银行可以怎样提高回报率？614、银行决定增加资本，这样做的利益和成本是什么？15、如果银行不能达到资本要求，缺口为100万美元，有哪三种途径解决？7计算题第1题：某银行资产负债表中，贷款损失准备为133万。这一年内，银行注销掉84万无价值贷款，又从以前注销掉的贷款中收回22万

3、，同时从当前的收入中提取148万作为贷款损失准备。计算该银行年末的贷款损失准备总额。133-84+22+148=219万89第2题某银行的资产回报率ROA=1%，资本回报率ROE=15%，问该银行的资本化程度（股权乘数、资本/资产）。EM=ROE/ROA=15资本/资产=1/EM=6.67%10第5题某银行计划发放2500万抵押贷款并购入10000万的31天短期国债。预计该银行会吸收3500万的新存款，另外通过其他渠道还会获得1500万的现金。问该银行还需要多少现金。2500+10000-3500-1500=7500万11第6题某银行估计其活期存款

4、的平均规模为1亿，标准差为500万。银行希望保持存款的8%作为准备金。在99%的置信水平下，该银行存款的最高水平为多少、需要持有的准备金是多少？1210000+3*500=11500万准备金=11500万*8%=920万13第7-18题下列问题与Newbank的操作有关。1).Newbank第一天操作带来了600万美元的银行资本金，获得1亿美元的支票存款，发行了2500万美元的商业贷款以及另外2500万美元的抵押贷款。如果法定存款准备金率为8%，银行资产负债表是怎样的？不考虑任何贷款损失准备。14152).Newbank决定投资4500万美元购买3

5、0天短期国债，这些短期国债每份面值5000美元且成交价格为4986.70美元。银行购买了多少份短期国债？资产负债表将如何变化？4500万/4986.70=9024份16173).交易第二天存款减少500万美元。资产负债表如何变化？这会带来什么问题？184).为了解决存款流出带来的问题，Newbank将从联邦基金市场借入现金。在此交易后，资产负债表又将如何记录？195).在月底，Newbank从抵押贷款、商业贷款以及短期国债中获得还款。它获得的现金是多少？抵押贷款：年利率为5.25%，按月等额本息还款。商业贷款：每月单利利率为0.75%，每月付息到期

6、归还本金（3年期）。20抵押贷款：PV=2500万，I=5.25%/12，N=360，FV=0PMT=138050.93元其中，贷款本金=28676元；利息=109374.93元21商业贷款：2500万*0.75%=18.75万短期国债：9024份*5000元=4512万，其中，短期国债4500万；利息收入12万。获得现金=138050.93元+18.75万+4512万=4544.555226).Newbank从联邦基金市场借入的现金要求的贴现基础收益率为2.9%，到月底它的现金债务为多少？（29天）23F=160.37465万其中，联邦基金160

7、万，利息支出0.37465万247).Newbank月底的资产负债表。25268).计算Newbank一个月的净息差NIM和资产回报率ROA。加上税率为34%。抵押贷款的利息收入：10.937493万商业贷款的利息收入：18.75万短期国债的利息收入：12万联邦基金的利息支出：0.37465万27税前净利息收入=10.937493万+18.75万+12万-0.37465万=41.31万税后净利息收入=41.31万*（1-34%）=27.26万NIM=（10.937493万+18.75万+12万-0.37465万）/10141.31万=0.407%R

8、OA=27.26万/10141.31万=0.26988%