我国上市商业银行效率的影响因素研究——基于宏观和微观因素视角.pdf

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1、THESTUDYONEFFICIENCYOFLISTEDCoMMERCIALBANKSANDINFLUENCINGFACTORSINCHINAAPERSPECTIVEBASEDBOTHONMACROSCoPICANDMICRoCOSMIC11ACTORSADissertationSubmittedtoNanjingUniversityofFinanceandEconomicsFortheAcademicDegreeofMasterofEconomicsBYTang场qinlangYU一SupervisedbyProfessorXuChengmingSchoolofFinanc

2、eNanjingUniversityofFinanceandEconomicsJanuary2012学位论文独创性声明flllllilllllllPllllllllVlilllJJlIJlllllll＼2129028本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果a论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。作者签名：压兰艺圣日期：作者签名：2鱼兰垒日期：学位论文使用授权声明本人完全了解南京财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文

3、的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手守此规定。作者签名：二蚣导师签名：密的论文在解密后遵日期：摘要商业银行作为金融行业主体，其效率对于整个经济体的稳定运行具有重要意义。国内外的研究都证实，近年来我国商业银行的综合效率有了很大的改善。而对于效率提高的原因，以往文献一般集中分析银行自身微观因素的改进是如何带来银行效率提高的，而很少将宏观经济环境纳入到定量分析中，即假定经济环境是不变的。但这与现实情况是不符的，因而其结论也会有所偏差。因此，本文就基于经济环境和金融环境不断变化的框架下，同时考察影响银行效率的宏观因素和微观治

4、理因素，研究目前我国商业银行效率的提高是主要由于搭中国经济发展的“顺风车"，还是真的主要由于银行自身治理的不断完善。本文主体部分首先确定了研究对象为银行的微观效率，然后采用参数方法的随机前沿法(SFA)对我国16家上市商业银行的利润效率进行测度。其次，将商业银行效率影响因素分为宏观环境因素和微观因素两大部分，首先在理论上论述了它们如何影响商业银行效率的机制。在此基础上，本文以前文运用SFA方法测度的样本银行的利润效率值为因变量，以衡量经济发展水平、货币供应量、银行业市场结构、外资银行进入水平及直接融资渠道的发展等5个宏观因素指标，和衡量银行中间业务水平、盈利能力、资产规模、资

5、源配置水平、资产质量、营运水平等6个微观因素指标为自变量建立了多元回归模型。实证结果显示：宏观因素和微观因素对商业银行效率大部分都具有显著性的影响。接着，本文又运用因素分析法进一步分析了在分别剔除微观因素和宏观因素影响下，我国上市商业银行效率的变化范围。分析发现在宏观因素一定的条件下，微观因素对商业银行效率的影响程度更大，因而可以得出结论：目前影响我国商业银行效率的主导因素是银行自身的微观因素。最后根据分析结果，针对性提出提升我国商业银行效率的政策建议，并对后续研究进行了展望。析法关键i百-J,商业银行效率；随机前沿法(SFA)；宏观因素；微观因素；因素分ABSTRACTCo

6、mmercialbadks，astheprincipalpartoffinance，theefficiencyissignificanttothemmingoftheeconomy．ThedomesticandinternationalstudieshaveconfirmedthatthecomprehensiveefficiencyofChinacommercialbankshasenhancedevidently．Asforthereasons，theformerdocumentsmostlyfocusedonhowthemicroscopicf．actorsinside

7、thebanksmaketheirefficiencyimproved，andrarelytookthemacroeconomicenvironmentintoquantitativeanalysis，whichassumedthattheeconomicenvironmentwasunchanged．Obviously,itisinconsistentwiththereality,andtheconclusionmaynotbeabsolutelycorrect．Therefore，thispaper