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1、漲跌都獲利 期貨贏家全攻略富邦期貨錢怡成經理1期貨趨勢交易特色跟隨趨勢善設停損不預設個人立場長期穩定獲利的基礎2H.L交易策略觀察昨日時間指數中的(H)最高點及(L)最低點觀察時間過後,指數過昨日(H)最高點做多，停損點設在-50點觀察時間過後，指數破昨日(L)最低點做空，停損點設在-50點一天只做一次並當日沖銷不留單3操做說明觀察昨日時間操作時間平倉最高點最低點開盤價收盤價最高點收盤價最低點開盤價做多50點停損內4操做說明最高點最低點開盤價收盤價最高點收盤價最低點開盤價平倉做空5D.T交易策略訂定固定觀察時間(開盤後45~90分鐘)抓觀察時間指
2、數(H)最高點(L)最低點觀察時間過後,向上過(H)最高點做多,停損點設在(L)最低點,如盤中破停損點平倉同時反向做空,以此模式操作至收盤平倉觀察時間過後,向下破(L)最低點做空,停損點設在(H)最高點,如盤中突破停損點平倉同時反向做多,以此模式操作至收盤平倉6交易累積淨利曲線7操做說明觀察時間09:15做空做多操作時間1:45多單停損,反手做空空單停損,反手做多平倉最高點最低點809:15前指數最高點9768(停損點),最低點969109:15後破最低點9691,做空一口,9689成交盤中指數未突破停損點,尾盤9603平倉損益=+86點=+17
3、,200元97309603最高976809:15最低9691做空9689平倉1:45909:15前指數最高點9795,最低點9651(停損點)09:15指數突破最高點9795,做多單一口,成交於9796盤中指數未破停損點,尾盤9879平倉損益=+83點=+16,600元97309879最高979509:15最低96511:45做多9796平倉10最高點9719(停損點),最低點967509:15後破最低點9675,做空一口,成交9673盤中指數突破停損點9719,空單平倉同時反向做一口多單,成交9720(-47點),尾盤9742平倉(+22點)損
4、益=-25點=-5,000元9750974209:15最低9675停損9720反多9720平倉1:45空9673最高971911最高點9688(停損點),最低點965009:15後破最低點9650,做空一口,成交9647盤中指數突破停損點9688,空單平倉同時反向做一口多單,成交9689(-42點),尾盤9684平倉(-5點)損益=-47點=-9,400元9730968409:15最低9650停損9689反多9689平倉1:45最高9688做空964712最高點9674,最低點962710:15後趨勢向下,但未跌破最低點9627不交易損益=0點=
5、0元975109:15最低96271:45最高967413交易累積淨利曲線14SAR運用-轉折點掌握15布林線運用在選擇權操作K棒突破下緣，大盤負乖離過大且波動率過高可考慮1.作多期貨2.Sellput3.買(賣)權多頭價差4.buycall+sellput16均線操作法-60分期貨60分K線出現空方訊號(6155)積極策略:買進6100、6000put消極策略:賣出6000、6100call作空訊號與SAR指標雷同均出現在3/8與3/9之間1760分鐘線-MA10與MA305分鐘線-MA18與MA7210分鐘線-MA6與MA27視個人操作習慣決
6、定均線長短，越短訊號將出現越頻繁，但相對效果較差均線操盤法其他參數18選擇權 鎖利型策略模組19建立基本的中性部位每月前三個交易日開始佈局下月契約，以賣出上勒為主，履約價選取方式有三種1.觀察未平倉量堆積序列之狀況2.加權指數月線上下3.5%3.選擇delta為20%之履約價契約賣出20支撐與壓力的選取技巧當月選擇權未平倉量堆積最大序列以上月台指期結算價加減進場日之加權指數月線上下3.5%賣出買權與賣權之Delta值接近20%之序列大戶與自營商最常用的操作策略-賣出勒式賣出支撐價位的put賣出壓力價位的call21撐壓選取技巧(一)-O.ICAL
7、LO.I最大序列6200點-短期壓力-sell6200callPUTO.I最大序列5900點-短期支撐-sell5900put22撐壓選取技巧(二)-月線上下3.5%23撐壓選取技巧(二)-月線上下3.5%月線位置在6100點6100*3.5%=213.56100+200=6300—壓力—sell6300call6100-200=5900—支撐—sell5900put24撐壓選取技巧(三)-尋找Delta接近20%序列壓力-sell6100call支撐-sell5800put25支撐與壓力的選取技巧方法一:5900~6200方法二:5900~63
8、00方法三:5800~6100賣出支撐價位的put賣出壓力價位的call積極操作策略:選交集Sell5900put+sell6100ca
