《DDE深度数据挖掘决策系统》.pdf

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1、目录前言第一章数据的本源1.1上证所Level-2关键数据的含义1.1.1十档买卖盘1.1.2总买和总卖1.1.3逐笔成交1.1.4买卖队列1.2Level-2基础数据的看盘1.2.1区分机构和散户的委托单1.2.2异常交易信息—撤单1.2.3看懂Level-2动态行情1.2.4看懂队列矩阵第二章逐单分析2.1逐单分析的意义2.2看懂逐笔交易2.3逐单分析数据的函数调用2.4成交单数模型和应用2.5短线精灵2.6逐单分析的误差第三章DDE决策系统3.1DDE决策系统的原理3.2DDE决策系统的使用方法3.2.1DDE综合决策页面3.2.2DDX的用法3.2.

2、3DDY的用法3.2.4DDZ的用法第四章发展一套适合自己的投资方法前言略第一章数据的本源DDE(DataDepthEstimate)深度数据估算的研究对象为上证所Level-2行情,也适用于未来推出的深交所Level-2行情,港股的DDE也在研发之中。Level-2行情是在已有的上证所即时行情（show2003）基础上设计的具有增值内容的新行情，于2006年8月1日正式推出，9月1日起正式收费，包括提供10个价位的委托量、加权平均申报买入和申报卖出价格、逐笔成交明细、最佳买卖价位上前50笔分笔委托量及动态成交笔数等。相对于老行情，Level-2揭示了交易的

3、细节，接近于真实的交易过程，我们我们可以用“通透”两个字来形容新行情。Level-2行情是我们数据分析的基础，我们有必要深入了解这些数据的意义。1.1上证所Level-2关键数据的含义1.1.1十档买卖盘买入委托和卖出委托前10档的委托价和委托量，投资者可以看得更远，哪个价位有阻力？哪个价位有支撑？到某个价位能够买入或卖出多少。图1.1-1中的菱形、三角或双三角形揭示的是全部买入（卖出）委托的加权均价位置。菱形位置的价位即为委托的加权均价；三角表示委托均价在10档价位之外；双三角表示委托均价在20档之外。图1.1-11.1.2总买总卖当前全部买入(卖出)委托

4、的总量和加权均价,据此投资者可以判断盘中的支撑位(委买均价)、阻力位（委卖均价）、支撑力度（委买总量）、阻力大小（委卖均价），还可以根据这些数据的动态变化分析多空双方力量变化，寻找行情的转折点。图1.1-2下图是委买/委卖总量和均价在分时图上的图形化表述：图1.1-3主图部分，最上面一根绿色线是委卖均价线，代表了委卖均价的位置，柱状线的高度和委卖的总量成正比，若委卖总量相对于前一分钟增加则柱状线为绿色，减小为蓝色。最下面的一根红色线是委买均价线，柱状线的高度和委买总量成正比，如果委买总量相对于前一分钟增加则柱状线为红色，减小为蓝色。中间一根线是股价走势线股价

5、会受到委卖均价线的压制和委买均价线的支撑，压制和支撑的力度和柱线的高度成正比。副图是买卖总量变动曲线，红色线是委买总量，绿色线是委卖总量，委买总量增加则红色线向上，委买总量减少则红色线向下；委卖总量增加则绿色线向上，红色线大于绿色线表示委买总量大于委卖总量，，绿色线大于红色线表示委卖总量大于委买总量。红色线上穿绿色线往往会带来一波上涨行情，而绿色线上穿红色线展开一波下跌的可能性很大。图1.1-3在下午14点27分，买量增加，卖量减小，红色线上穿绿色线，随后展开一波上升行情，最后封上涨停版。下图是2007年6月8日全柴动力的分时走势，在下午13点22分委卖总量

6、大于委买总量，随后股价开始下跌。图1.1-41.1.3逐笔成交在Level-2之前，沪深交易所提供的都是行情快照，大家看到的分笔成交其实是两次快照期间累计的成交量和最后一笔的价格，而逐笔成交则是真实的每笔成交价和成交量的明细数据。逐笔成交极大地提高了行情的透明度，是DDE深度数据估算的一项重要考量数据。图1.1-51.1.4买卖队列买一或卖一的前50笔委托单明细，根据委托单的大小或委托单是否有规律，可以判断委托的是机构、大户、或散户所为。买卖队列是DDE的重点考量数据，它和逐笔数据一起作为“逐单分析”的原始数据。图1.1-6这是工商银行2007年6月8日收盘

7、时的队列情况，左侧卖一队列，委卖共12471手，301笔，平均每笔41.4手，右侧买一的队列，共7367手，224笔，平均每笔32.8手。无论买盘还是卖盘，委托单手数都很小，基本上是散户挂单。1.2Level-2基础数据的看盘1.2.1区分机构和散户委托单在上一节我们看到了工商银行的散户委托单的情形，下面是世茂股份2007年6月8日涨停版上的机构挂单。在委卖队列中出现了连续的100万股和99万股的委托单，并且买一平均每笔的买单为110.5手，表明买单为机构为主。图1.2-1需要强调的是，大委托单不能作为预测股价涨跌的依据，更多的情况下可能恰恰相反，大的买入委

8、托单可能是在故意引诱别人买入的意思，而大的委托卖出单