流动性风险管理习题.doc

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1、流动性风险管理一、单选1、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。A、抵押给第三方的资产B、同业借款C、国债D、股票 【答案】：C【解析】：P287.巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；（3）商业银行可出售的贷款组合；（4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。2、一般

2、来说，我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是（）。A、一周内到期的同业存款B、国债C、超额准备金D、企业贷款【答案】：D【解析】：P287.巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；（3）商业银行可出售的贷款组合；（4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。3、下列商业银行资金来

3、源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A、公共事业费收入B、证券业存款C、居民储蓄D、政府税款【答案】：B【解析】：P288.公司／机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感。4、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。A、存贷款基准利率B、票据贴现率C、存款准备金率D、市场收益率【答案】：A【解析】：P289.除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。5、借人流动性是商业

4、银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。A、流动性风险B、可获得性C、不可获性D、最终收益【答案】：B【解析】：P289.在实践操作中，必须清醒地认识到，借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，因为商业银行在借入资金时，不得不在资金成本和可获得性之间作出艰难的选择。6、商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生（）。A、流动性风险B、市场风险C、声誉风险D、信用风险【答案】：A【解析】：P289.商业银行最常见的期限错配情况是“借短贷长”，其优点是可以提高资

5、金的使用效率、利用存贷款利差增加收益，但是如果这种期限错配严重失衡，则可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。7、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002年-2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合结果。A、声誉风险、市场风险和操作风险B、信用风险、声誉风险和战略风险C、市场风险、战略风险和操作风险D、信

6、用风险、市场风险和战略风险【答案】：D【解析】：P291.“董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标”——战略风险；“贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击”——信用风险、市场风险。8、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依存度（）、自身流动性风险管理的要求（）。6A、较高、较高B、较高、较低C、较低、较高D、较低、较低【答案】：D【解析】：P293.大额负债依赖度＝（大额负偾-短期投资）／

7、（盈利资产-短期投资），该指标越大，流动性风险越大。该商业银行拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，说明大额负债依存度较低，自身流动性风险管理的要求较低。9、商业银行A、B和C具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表： 银行A银行B银行C贷存比70%85%75%中长期贷款比重30%50%50%最大十家存款户的存款占比20%20%10%假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是（）A、银行BB、银行AC、银行CD、无法确定【答案】：A【解析】：P294.从存贷比指标来看银行B流动性风险管理压力

8、大；从中长期贷款比重来看，银行B和C流动性风险管理压力相对较大；从最大十家存款户的存款占比来看，银行B和C流动性风险管理压力相对较大；综