商业银行作业.doc

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1、第二章《巴塞尔协议》对银行资本的构成是怎样规定的？该协议将资本划分为：一、核心资本1、股本：普通股、永久非累积优先股2、公开储备二、附属资本：1、为公开储备2、重估储备3、普通准备金4、混合资本工具5、长期附属债务三、为了使资本的计算趋于准确，协议还对资本有些模糊的应予以扣除的成分做了规定包括：1、商誉2、从总资本中扣除对从事银行业务和金融活动的附属机构的投资《新巴塞尔协议》的主要精神是什么？《新巴塞尔协议》的主要精神是银行风险监管的三大支柱：1、第一支柱是最低资本要求；2、第二支柱是监管当局的监督检查；3、第三支柱是市场纪律。解：1、首先计算表外项

2、目的对等信贷额，将表外项目转换为对等数量的银行贷款，以衡量银行的风险。表外项目账面价值转换系数对等信贷额银行提供的备用信用证2201.00=220对企业的长期信贷承诺47800.5=23902、将表内资产和表外资产的对等信贷额乘以相应的风险权重，结果如下：风险权重为0%类现金短期政府债券300305033500=0风险权重为20%类其他银行存款备用信用证的对等信贷额5002207200.2=142风险权重为50%类家庭住宅抵押贷款10600.5=530风险权重为100%类企业贷款对企业长期信贷承诺的对等信贷额130402390154301=15430

3、银行风险加权总资产16102该银行的资本充足率为：资本充足率=100%=8%所以该银行没有充足的资本6、解：限制银行资本内部筹集的条件：首先，政府当局对银行适度资本金规模的限制其次，银行所能获得的净利润规模最后，银行净收益中多少可用于分配，多少要保留在银行内部，即银行的股利分配政策。(1)DR=40%SG=12%ROA==1.43%(2)SG=推出：亿元7.解：当银行内部融资无法满足它的资本需求时，就要通过外部融资解决资本问题。银行从外部筹集资本可以有以下几种方法：a、出售资产与租赁设备b、发行普通股c、发行优先股d、发行中长期债券e、股票与债券互换

4、等。银行选择哪一种方式融资，主要取决于对银行股东收益的影响、外部融资的成本、银行股东对银行控制权的影响、融资风险、当时的市场行情、政府法律规定等。下表为3种外部筹集资本的方法比较单位：百万元收入支出项出售普通股40万（25元/股）发行优先股（10元/股，股息率10%）发行债券（利率8%）估计收益估计经营支出净收益利息支出估计税前净收入所得税（34%）税后净收入优先股股利普通股股东净收入每股收益（元）普通股数量(万)200200*85%=170303010.219.819.82.61800-40=760200170303010.219.8118.82.

5、358002001703010*10%=1299.8619.1419.142.39800上表可看到第一种方案的每股收益最高，因此第一种方案对股东最有利。第三章存款对银行经营为什么重要？银行主要有哪些存款服务？它们的特点是什么？存款是银行负债的重要组成部分，是开展银行资产业务、中间业务的基础，失去了这个基础，零售业务利润和转型也无从谈起。目前，存款仍然是银行信贷资金和利润的主要来源，具有稳定性强、成本低的特点，能够匹配中、长期贷款，只有吸收更多的存款，银行才能扩大贷款规模，获取更多利差收入，尤其在转型时期，它是支撑和开展中间业务的前提和基础。　　另外，

6、储蓄存款的主体是银行开展零售业务的基础。银行储蓄存款主要是由居民个人资产构成，具有单笔金额低、客户群体大的特点，只有积聚了相当数量的客户群体，银行才能从中甄别目标客户，将个人银行服务从单纯的存、取款服务向储蓄、个人贷款、代理理财并重的多元化服务方向转变，从这个角度讲，储蓄存款背后的客户群体为银行不断创新金融产品提供了广阔基础，为发展个人消费信贷、财富管理、信用卡等中间性收费业务，实现利息收入和手续费收入提供了源泉。现阶段，在未完全实现业务转型的前提下，存款规模小就意味着客户基础薄弱，会直接影响零售业务的发展，进而影响业务经营转型的进程，降低银行整体竞

7、争力。近年来，为什么银行的非存款负债规模在增加？非存款负债的获取方式是什么？因为银行的存款越来越无法满足贷款和投资增长的需求，此时，银行便需要寻求存款以外的其他资金来源。费存款负债的获取方式有：同业拆借、从中央银行贴现借款、证券回购、国际金融市场融资、发行中长期债券等。银行负债成本的概念你是否都了解？它们的区别在哪里？银行在进行负债成本管理时，经常使用的成本概念主要有利息成本、营业成本、资金成本和可用资金成本等。区别：利息成本是商业银行以货币的形式直接支付给存款者或债券持有人、信贷中介人的报酬，利息成本的高低期限不同而不同；营业成本是花费在吸收负债上

8、的除利息之外的一切开支，包括广告宣传费用、银行职员的工资和薪金等等；资金成本是包括利息在内的花费在吸收负债上