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1、第卷第期系统工程理论与实践从〕,年月一,文章编号一一中图分类号·文献标志码石油价格波动预警分级机制研究周德群,鞠可一,周鹏,吴君民南京航空航天大学经济与管理学院,南京江苏科技大学经济与管理学院,镇江摘要以一工原油期货周平均价格,共个事件期作为研究对象,采用变换的方法构造石油价格波动预警分量,以此来对历次石油价格波动过程展开预警分级研究在综合考虑石油价格的波动周期、波动幅度和波动出现概率的基础上,计算预警信号的强度,并将所有预警信号分为三级轻度预警信号、中度预警信号、高度预警信号研究结果表明,该预警分级
2、机制给出的预警信号与已经发生的石油价格波动过程吻合,因此借助此预警分级机制,对未来可能出现的石油价格危机给出的预警提示,具有良好的前瞻性关键词油价格波动预警分级机制希尔伯特一黄变换一一一,一,,一,,,·罗韶罗,邵鄂,,,一,一,,一,一,,一,一,,一一一引言供需关系的失衡、地缘政治的改变、自然灾害的侵袭、投机资金的炒作等都是引发石油价格波动的主要原因,因此,石油价格的波动过程常常呈现出不确定和突发的特点改革开放以来,中国经济迅猛发展,对石油资源的需求迅速扩大,到年,我国已成为仅次于美国的世界第二大
3、石油进口和消费国但与此极不相称的是,我国缺乏国际石油定价权,石油价格波动预警分级机制极不完善一个震荡剧烈且预警能力薄弱的石油价格市场既不符合中国的利益,也不符合一个大国对国际经济的稳定发展所应承担的责任开展石油价格波动预警分级机制研究,在石油价格波动风险发生之前给出预警提示,将是石油价格安全领域一次有价值的探讨传统预警理论中,预警信号的提出必须全面考量危机事件出现的事前、事中、事后三个阶段但是,石油价格波动预警分级机制的构造却存在如下一些难题一方面,石油价格波动过程大多是由众多外部因素的影响而导致的预
4、警信号来源复杂,另一方面,石油价格波动发生的频率和幅度并不是按照某种顺序或流程而组织的预警信号查找困难,除非决策者能将如此众多的信息完全掌握不太现实,否则无法对石油价格波收稿日期一资助项目国家社会科学基金重大项目国家自然科学基金,,,国家自然科学基金青年项目教育部人文社会科学青年项目作者简介周德群一,男,江苏盐城人,教授,博士生导师,研究方向能源经济与管理鞠可一一,女,江苏靖江人,博士研究生,研究方向石油价格安全,能源系统工程586系统工程理论与实践第卷动前后进行直接关联并形成预警判断因此,传统的预警
5、手段和方法无法为石油价格波动过程提供有效的预警信号,必须借助新的理论和方法,对原有预警理论进行完善和拓展对于石油安全预警的研究以国际能源署,提出的石油安全预警与应急对策最具代表性这一机制在以后的实践中不断修正、强化而趋于成熟,并自世纪年代以来成功地帮助成员国应对了几次重大的危机`,随后,又有一些学者对石油价格波动风险进行了研究“一“改革开放以后,尤其是我国成为石油净进口国以来,石油价格波动与危机预警问题开始引起国内学者的广泛关注,研究成果丰富一从研究方法上来看,对油价波动规律及预测的研究主要分为古典经
6、济学方法一`、时间序列计量方法`一`“、非线性动力学方法卜一`。以及人工智能的方法`等总的来说,已有的石油价格波动预警机制研究主要依靠构建预警指标体系完成,缺乏可靠的依据和识别体系,研究方法也缺乏多学科的融合和交叉,所有这些都不利于深入了解石油价格波动的形成机制和内在机理,因而也就不利于可靠预警信号的提供希尔伯特一黄变换一七,是由及其合作者于年提出的一种数据分析方法”,由经验模式分解和频谱分析两部分构成,目前已被成功应用于海洋、大气、生物医学、金融”、故障诊断、油价预测等多个领域鉴于方法良好的自适应性
7、和对动态非平稳数据准确的分析能力,本文将采用方法对石油价格波动过程进行研究,发现其波动规律,构建石油价格波动预警分级机制,从而形成一套较为合理和可操作性强的石油价格波动预警机制,为应对油价剧烈震荡、保障我国石油安全提供决策依据方法与建模经验模态分解经验模式分解的基本思想是假设给定任意的一个时间序列,,…,刀加果该序列的极值点个数和零交叉点个数相等或相差少于等于个,且由局部最大值和局部最小值形成的包络线的平均值为零实际应用时,预先设定其小于某一很小的值即可,则称该数据序列是平稳的,此序列被称为固有模态方
8、程,`。否则,需要对该序进行经验模态分解`,流程如下步骤确定所有局部最值,同时连接所有局部最大、最小值的三次样条作为原始数据的上、下包络线步骤求上、下包络的均值作为源数据序列的平均包络步骤原数据序列与上下包络平均值二相减,得到一个新数据序列一一如果满足的所有要求,则将其视为第一个固有模态方程,否则,需要对它重复上述过程次,直到所得到的平均包络值趋于零,此时的、也就是即为原始数据的第一个固有模态方程一、一一、、、步骤将原始数据序列减去。,从而得到一个差值序
