国泰金鹿保本增值混合证券投资基金季度报告2007年第1季.pdf

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1、国泰基金管理有限公司国泰金鹿保本增值混合证券投资基金季度报告（2007年第1季度）国泰金鹿保本增值混合证券投资基金季度报告2007年第1季度一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表

2、现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期间:2007年1月1日至2007年3月31日。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况1、基金简称：国泰金鹿保本2、基金代码：0200083、基金运作方式：契约型开放式4、基金合同生效日：2006年4月28日5、报告期末基金份额总额：1,342,931,650.53份6、投资目标：本基金在保本期结束时，力争在保证本金安全的前提下，使基金资产增值。7、投资策略：本基金采用固定比例组合保险（CPPI，ConstantProportionPortfolioInsurance）技术和基于期权的组合保险

3、（OBPI，Option-BasedPortfolioInsurance）技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损，并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。8、业绩比较基准：以保本周期同期限的2年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。9、风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的低风险品种。10、基金管理人：国泰基金管理有限公司11、基金托管人：中国银行股份有限公司第1页国泰基金管理有限公司国泰金鹿保本增值混合证券投资基金季度报告（2007年第1季度）三、主要财务指标和

4、基金净值表现（未经审计）1、主要财务指标基金本期净收益151,306,304.07元加权平均基金份额本期净收益0.1001元期末基金资产净值1,611,418,059.47元期末基金份额净值1.200元注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基准净值增阶段率标准差基准收益收益率标准差①－③②－④长率①②率③④过去三个月8.01%0.75%0.61%0.00%7.40%0.75%3、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期

5、业绩比较基准的变动的比较基金金鹿累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%2006-4-282006-6-122006-7-272006-9-102006-10-252006-12-92007-1-232007-3-9基金金鹿基金基准注：根据本基金合同，本基金的投资范围包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具，投资于债券的比例不低于基金资产的60%，投资于股票、权证等其他资产不高于基金资产的30%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产的5%。本基

6、金在完成三个月建仓期后至今，各项投资比例符合法律法规和基金合同的规定。第2页国泰基金管理有限公司国泰金鹿保本增值混合证券投资基金季度报告（2007年第1季度）四、基金管理人报告1、基金管理合规性声明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。报告期内本基金未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、与公司

7、资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障了投资人的合法权益。2、基金经理介绍高红兵，男，管理工程博士，9年证券投资从业经历。曾任职于中国人保资产管理公司固定收益部及权益投资部、海通证券有限公司固定收益部。2006年8月加盟国泰基金管理有限公司，现任固定收益部总监、2006年11月起担任国泰金鹿保本基金的基金经理，并兼任国泰货币市场基金的基金经理。黄焱，男，金融学硕士，12年证券从业经历。曾就职于平安集团投资管理中心、深圳和利投资发展公司、中期国际期货公司深