华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金2009.pdf

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1、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金2009年第4季度报告华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年一月二十一日第1页共14页华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金2009年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月18日复核了本报告中的

2、财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况2.1基金产品概况基金简称华安上证180ETF联接基金主代码040180基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年9月29日报告期末基金份额总额949,473,437.49份通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实投资

3、目标现对标的指数的有效跟踪，并在谋求基金资产长期增值的基础上择机实现一定的收益和分配。本基金主要通过投资于华安上证180ETF以求达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖华安上证180ETF投资策略或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份2华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金2009年第4季度报告股发生配股、增发、分红等行为时，基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。本基金对标的指数的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其

4、他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。95%×上证180指数收益率+5%×商业银行税后活期存业绩比较基准款利率。基金为华安上证180ETF的联接基金，具有较高风险、风险收益特征较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合基金、债券型基金和货币市场基金。基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司2.1.1目标基金产品概况基金名称华安上证180交易型开放式指数证券投资基金交易代码510180基金运作方式交易型开放式（ETF）基金合同生效日2006-04-13基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期

5、2006-05-18紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最投资目标小化。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数投资策略的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并3华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金2009年第4季度报告根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（例如因受相关法规限制而无法买入标的指数成份股等情况）导致无法获得或无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。业绩比较基准上证180指数本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数

6、型基金，采风险收益特征用完全复制策略，跟踪上证180指数，是股票基金中风险中等、收益中等的产品。基金管理人名称华安基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益48,041,977.312.本期利润128,819,859.773.加权平均基金份额本期利润0.13674.期末基金资产净值1,066,421,818.625.期末基金份额净值1.123注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所

7、列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值4华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金2009年第4季度报告变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去3个月12.41%