国联安德盛小盘精选证券投资基金.pdf

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1、国联安德盛小盘精选证券投资基金2009年第4季度报告国联安德盛小盘精选证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年一月二十日第1页共13页国联安德盛小盘精选证券投资基金2009年第4季度报告§1重要提示本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投

2、资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称国联安小盘精选混合基金主代码257010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年4月12日报告期末基金份额总额2,863,358,079.48份本基金是一只积极成长型股票基金，专注投资于中国A股市场上

3、具有成长潜力的小盘股。基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验，在严格的风险控制机制下，采用积极主动的投资策略，通过多角度、投资目标多层次的基本面研究，充分发掘小盘股所具有的潜在成长性带来的投资机会，并通过波段操作的择时策略追求较高的资本利得收益，从而实现投资者资产的长期增值。2国联安德盛小盘精选证券投资基金2009年第4季度报告本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次是自下而上的证券选择。总体上说，对于本基金的投资重点——小盘股而言，将采取自下而上的方式，综合使用数量化的金融工程模型、科学严谨的财务分析和深入的上市公司调研与独特的草根研究等多种

4、手段精选个股，并在此基础上构建股票投资组合。第二个投资策略层次是资产类别配置层面的风险管理，即对基金资产在股票、债券和现金三大资产类别间的配置进行实时监控，并根据当时的宏观经济形势和证券市场行情调整资产配置比例，达到控制基金风险的目的。总之，本基金在投资管理的每一个层次都将定性研究和量化分析有机地结合起来，从而保证投资决策的科学性与风险收益结构的最优性。本基金的整体业绩基准=（天相小盘股指数×60%＋天业绩比较基准相中盘股指数×40%）×60%＋上证国债指数×40%本基金是一只积极成长型的股票基金，由于其股票投资组合以小盘股为主，本基金的风险与预期收益都

5、要风险收益特征高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。基金管理人国联安基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)3国联安德盛小盘精选证券投资基金2009年第4季度报告1.本期已实现收益120,485,411.612.本期利润236,163,133.103.加权平均基金份额本期利润0.08034.期末基金资产净值2,449,418,2

6、86.985.期末基金份额净值0.855本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去3个月10.04%1.16%15.43%1.10%-5.39%0.06%3

7、.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国联安德盛小盘精选证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2004年4月12日至2009年12月31日）4国联安德盛小盘精选证券投资基金2009年第4季度报告本基金的整体业绩基准=（天相小盘股指数×60%＋天相中盘股指数×40%）×60%＋上证国债指数×40%*该基金基金合同于2004年4月12日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日2004年4月12日起6个月，建仓期结束时除小盘股投资比例低于合同规定的范围外，其他各项资产配置符合合同约定。根

8、据《国联安德盛小盘精选证券投资基金基金合同》的规定：若因某些小盘股市值的相对变化