方龙混合型开放式证券投资基金季度报告.pdf

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1、东方龙混合型开放式证券投资基金季度报告（2005年第1季度）第一节重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司，根据本基金合同规定,于2005年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资

2、者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告相关财务资料未经审计。第二节基金产品概况基金名称：东方龙混合型开放式证券投资基金基金简称：东方龙基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2004年11月25日报告期末基金份额总额：453,951,527.11份投资目标：分享中国经济和资本市场的高速增长，努力为基金持有人谋求长期发展、稳定的投资回报。投资策略：本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风格管理和自下而上1的个股（包括债券）选择组成。本基金将资产配置、基金风格管理和个股选择都建立在全面、深入而有效的

3、研究的基础上。研究贯穿于基金投资管理的每一个环节。投资范围和主要投资对象：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的50%。业绩比较基准：根据本基金积极风格管理的特征，本基金选择新华富时风格指数作为业绩比较基准。东方龙基金业绩比较基准=新华富时A600成长指数*30%+新华富时A600价值指数*45%+新华雷曼中国债券指数*2

4、5%如果新华富时指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。基金管理人：东方基金管理有限责任公司基金托管人：中国

5、建设银行股份有限责任公司注册登记机构：东方基金管理有限责任公司2第三节主要财务指标和基金净值表现一、基金主要财务指标（单位：人民币元）主要财务指标本期间基金本期净收益8,738,075.12基金份额本期净收益0.0120期末基金资产净值460,523,740.08期末基金份额净值1.0145二、基金净值表现1、东方龙本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①-③②-④率①标准差②准收益率③益率标准差④2005/1/1-2005/3/311.29%0.0018-4.74%0

6、.01046.03%-0.00862、东方龙累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%-10.00%-12.00%52963063073074307412--123-122-112-1123-22---1---2---3----111222-111-222-33331--1115---5---5-----44---05550555055554004440000000000000000000200020002000002200022222

7、222222222基金东方龙基金基准3注：1、根据《东方龙混合型开放式式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票0%～95%、债券0%～95%、货币市场工具5%～100%，基金的投资组合应在基金合同生效之日起6个月内达到规定的标准。本报告期内，本基金严格执行了《东方龙混合型开放式式证券投资基金基金合同》的相关规定。2、本基金成立于2004年11月25日，截至2005年3月31日，本基金成立不满一年。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。第四节基金

8、管理人报告一、基金经理情况宋炳山先生：基金经理，工学硕士，7年证券从业经历，曾任济南自动化技术研究所助理工程师、国家科技部高技术司主任科员、博时基金管理公司基金裕隆经理助理、基金裕阳、基金裕华基金经理、交易部经理，富国基金管理公司投资副总监。于2004年6月进入东方基金管理有限责任公司，从事基金投资管理工作，任本基金