金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金2009年第2.pdf

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1、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：金元比联基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年七月十八日第1页共14页金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2

2、009年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称金元比联成长动力混合交易代码620002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年9月3日报告期末基金份额总额185,680,2

3、54.47份在“可持续成长投资”指导下，本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力，以“已投入资本回报率（Returnoninvestedcapital，ROIC）”为核心财务分析指标，主要投资于资本运用效率高、具有可持投资目标续成长特征的上市公司；力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选，在精细化风险管理的基础上构建优化组合，谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。2金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告将数量模型与定性分析相结合，采取主动投资方法构建投资组合是本基金的投资策略。在股票投资方面，本基金采取

4、“自下而上”的方法选择投资标的，同时以宏观经济预测和行业趋势分析为辅助。具体而言，在“可持续成长投资”指导下，本基金以“已投入资本回报率”为核心财务分析指标，经过流动性筛选、投资策略行业分类、盈利增长分析与筛选、已投入资本回报率分析、公司治理以及估值考量六个步骤，股票组合主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司。在债券投资方面，基于“自上而下”的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。中信标普300指数收益率×55%＋中信标普国债指数业绩比较基

5、准收益率×45%本基金是一只主动投资的灵活配置混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金，风险收益特征属于中高风险的证券投资基金品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。基金管理人金元比联基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元3金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1

6、.本期已实现收益10,353,374.422.本期利润17,969,099.603.加权平均基金份额本期利润0.18874.期末基金资产净值225,894,264.435.期末基金份额净值1.2173.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④2009-4-1至14.17%1.23%13.48%0.83%0.69%0.40%2009-6-30重要提示：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金

7、的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（2）本基金选择中信标普300指数作为股票投资部分的业绩基准，选择中信标普国债指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：中信标普300指数收益率×55%＋中信标普国债指数收益率×45%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图4金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告（2008年9月3日至2009年6月30日

8、）重要提示：（1）本基金合同生效日为2008年9月3日，基准累计增长率以2008年9月2日指数为基准；（2）本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的30%-80%；债券为15%-65%；现金比例在5%以上，在本报告期末各项资产市值占基金净值