资源描述：
《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2009年年度报告摘要.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）2009年年度报告摘要2009年12月31日基金管理人：天治基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年三月三十一日天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）2009年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报
2、告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。安永华明会计师事务所为基金财务出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。1§2基金简介2.1基金基本情况基金简称天治核心成长股票
3、（LOF）基金主代码163503交易代码163503基金运作方式契约型上市开放式（LOF）基金合同生效日2006年1月20日基金管理人天治基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额5,975,437,954.84份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2007年7月30日2.2基金产品说明通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票，并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数（新投资目标华富时中国A200指数）的业绩表现，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的资本增值
4、。本基金以股票品种为主要投资标的，以“核心－卫星”策略作为股票投资的总体策略。“核心－卫星”策略是指将股票资产分为核心组合和卫星组合，核心组合通过跟踪指数进行被动投资，控制投资组投资策略合相对于市场的风险；卫星组合通过优选股票进行主动投资，追求超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于跟踪大型公司股票指数（新华富时中国A200指数），卫星组合用于优选中小型成长公司股票。业绩比较基准新华富时全指×75%＋新华富时中国国债指数×25%本基金为具有中等风险、中高收益的股票型基金，风险收益特征介风险收益特征于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间。2.3
5、基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称天治基金管理有限公司交通银行股份有限公司姓名张丽红张咏东信息披露负责人联系电话021-64371155021-32169999电子邮箱zhanglh@chinanature.com.cnzhangyd@bankcomm.com客户服务电话4008864800、021-3406480095559传真021-64713618、021-64713758021-627012162.4信息披露方式登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址www.chinanature.com.cn2基金年度报告备置地点基金管
6、理人及基金托管人的办公场所§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2009年2008年2007年本期已实现收益484,223,820.89-3,577,782,825.09258,578,030.10本期利润1,398,089,925.52-4,242,270,980.92505,467,868.45加权平均基金份额本期利0.2067-0.53510.2567润本期基金份额净值增长率50.60%-57.31%126.33%3.1.2期末数据和指标2009年末2008年末2
7、007年末期末可供分配基金份额利-0.0740-0.14760.3015润期末基金资产净值3,550,169,991.402,969,092,089.827,798,379,303.19期末基金份额净值0.59410.39450.9241注1：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。注3：期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分
8、配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值增业
