东方龙混合型开放式证券投资基金2010年第2季度报告.pdf

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1、东方龙混合型开放式证券投资基金2010年第2季度报告东方龙混合型开放式证券投资基金2010年第2季度报告2010年6月30日基金管理人：东方基金管理有限责任公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年七月二十日第1页共10页东方龙混合型开放式证券投资基金2010年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净

2、值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称东方龙混合基金主代码400001交易代码400001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年11月25日报告期末基金份额总额1,489,354,351.96份投资目标分享中国经济和资

3、本市场的高速增长，努力为基金份额持有人谋求长期发展、稳定的投资回报。投资策略本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风格管理和自下而上的个股（包括债券）选择组成。本基金将资产配置、基金风格管理和个股选择都建立在全面、深入而有效的研究的基础上。研究贯穿于基金投资管理的每一个环节。业绩比较基准本基金股票投资部分的业绩比较基准是中信标普300风格指数，具体包括中信标普300成长指数和中信标普300价值指数，本基金债券部分的业绩比较基准为中信标普全债指数。本基金整体业绩比较基准=中信标普300成长指数*30%+2东方龙混合型开放式证券投资基金20

4、10年第2季度报告中信标普300价值指数*45%+中信标普全债指数*25%。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。风险收益特征本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。基金管理人东方基金管理有限责任公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位

5、：人民币元主要财务指标报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)1.本期已实现收益-7,877,358.632.本期利润-141,633,619.703.加权平均基金份额本期利润-0.10534.期末基金资产净值862,348,957.815.期末基金份额净值0.5790注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现

6、3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比净值增业绩比较较基准净值增长阶段长率标基准收益收益率①-③②-④率①准差②率③标准差④过去三个月-15.14%1.12%-17.27%1.34%2.13%-0.22%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3东方龙混合型开放式证券投资基金2010年第2季度报告东方龙混合型开放式证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2004年11月25日至2010年6月30日）注：本基金建仓期为6个月，建仓

7、期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从姓名职务期限说明业年限任职日期离任日期清华大学MBA，CFA；具有基金从业资格，曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理；2005年加盟东方基金管本基金基金理有限责任公司，曾任东方于鑫（先经理、投资决精选证券投资基金基金经理2008-9-20-9年生）策委员会委助理，2006年8月2日至2006员年12月29日、2007年8月14日至今担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。2007年7月20日至2008年9月20日担任东方

8、精选混4东方龙混合型开放式证券投资基金2010年第2季度报告合型开放式证券投资基金基金经理。2008年6月3日至今担任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。注：①此处的任