大成优选股票型证券投资基金2008年第3季度报告.pdf

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1、大成优选股票型证券投资基金2008年第3季度报告大成优选股票型证券投资基金2008年第3季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年10月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表

2、其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2008年7月1日起至2008年9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况1、基金简称：大成优选2、基金代码：1500023、基金运作方式：契约型封闭式4、基金合同生效日：2007年8月1日5、报告期末基金份额总额：4,674,305,067.90份追求基金资产长期增值。6、投资目标：本基金将在全球视野下，基于宏观经济研究，确定大类资7、投资策略：产配置比例；通过上市公司基本面分析，主要采用优选个股的主动投资策略，获取超额

3、收益。优选个股是指积极、深入、全面地了解上市公司基本面，动态评估公司价值，当股价低于合理价值区域时，买入并持有；在股价回复到合理价值的过程中，分享股价提升带来的超额收益。8、业绩比较基准：80%×沪深300指数＋20%×中信标普全债指数9、风险收益特征：本基金是股票型基金，风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。10、基金管理人：大成基金管理有限公司11、基金托管人：中国银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标单位：人民币元1本期利润-465,639,2

4、15.442本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-182,112,705.313加权平均基金份额本期利润-0.09964期末基金资产净值2,618,308,863.385期末基金份额净值0.5601大成优选股票型证券投资基金2008年第3季度报告注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2008年9月30日。（二）本报告期基金份额净值增长率业绩比净值增业绩比较基净值增长较基准阶段长率标准收益率标①－③②－④率①收益率准差②准差④③过去三个月-15.1

5、5%3.98%-15.17%4.25%0.02%-0.27%（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况。大成优选基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2007年8月1日至2008年9月30日）40%20%0%-20%-40%-60%07-8-107-11-108-2-108-5-108-8-1大成优选基金基金基准注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。四、管理人报告（一）基金经理

6、小组简介刘明先生，基金经理，硕士，15年金融证券从业经历。曾任厦门证券公司鷺江营业部总经理、厦门产权交易中心副总经理及香港时富金融服务集团投资经理，2004年3月加入大成基金管理有限公司，2004年10月22日-2008年1月12日曾任景宏证券投资基金基金经理，现同时任大成基金管理有限公司投资总监。郭海洋先生，基金经理助理，金融学硕士，3年证券从业经历。曾任华西证券投资研究部研究员、大成基金管理公司投资部研究员。（二）基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成优选股票型证

7、券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成优选的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将2大成优选股票型证券投资基金2008年第3季度报告继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份

8、额持有人谋求最大利益。（三）公平交易专项说明1、公平交易制度的执行情况公司严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。