证券投资基金2004 年第三季度报告.pdf

《证券投资基金2004 年第三季度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、博时策略灵活配置混合型证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2010年1月20日博时策略灵活配置混合型证券投资基金2009年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内

2、容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称博时策略混合基金主代码050012基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年8月11日报告期末基金份额总额5,179,176,633.06份投资目标通过运用多种投资策略，在股票和债券之间灵活配置资

3、产，并对成长、价值风格突出的股票进行均衡配置，以追求基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。业绩比较基准沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%。风险收益特征本基金为混合型基金，混合型基金的风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国

4、建设银行股份有限公司1博时策略灵活配置混合型证券投资基金2009年第4季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益236,877,233.072.本期利润789,300,400.323.加权平均基金份额本期利润0.12264.期末基金资产净值5,665,584,600.625.期末基金份额净值1.094本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本

5、期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月10.62%1.24%11.49%1.06%-0.87%0.18%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金合同于2009年8月11日生效。按照本基金的

6、基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“（三）投资策略”、“（六）投资限制”的有关约定。至报告期末本基金建仓期尚未结束。2博时策略灵活配置混合型证券投资基金2009年第4季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限1992年起先后在深圳市金源实业股份有限公司、深圳赛格集团财务公司、招商证券研发中心工作。周力基金经理2009-8-11-13.52003年加入博时公司，曾任研究部研究员。现任基金裕阳基

7、金经理、博时策略混合基金经理。2001年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作。2003年加入博张勇基金经理2009-8-11-6时公司，历任债券交易员、现金收益基金经理助理兼任债券交易员。现任现金收益基金经理、博时策略混合基金经理。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时策略灵活配置混合型证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产

8、，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比