嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金2006年第一季度.pdf

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1、嘉实浦安保本基金2006年第一季度报告嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金2006年第一季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年4月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

2、仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2006年1月1日起至2006年3月31日止。本报告期中的财务资料未经审计。二、基金产品概况1.基金简称嘉实浦安保本2.基金代码0700073.基金运作方式契约型开放式4.基金合同生效日2004年12月1日5.报告期末基金份额总额461,927,413.02份6.投资目标运用投资组合保险技术，力争在保本到期日，保证投资本金安全的同时，谋求基金资产的稳定增值。7.投资策略在保本期内，按照固定比例投资组合保险机制，动态调整股票、债券投资比例。债券投资以追求本金安全为目的，主要投资于交易所和银行间债券市场债券；股票投资采取灵活配置、积极管理，选

3、择优势行业和优势企业，基于市场有效性研究、寻找套利机会的策略。8.业绩比较基准保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率。1嘉实浦安保本基金2006年第一季度报告9.风险收益特征在保本期内，本基金为证券投资基金中的低风险投资品种。10.基金管理人嘉实基金管理有限公司11.基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标单位：元序号主要财务指标2006年1月1日至2006年3月31日1基金本期净收益3,952,770.802基金份额本期净收益0.00773期末基金资产净值484,683,761.654期末基金份额净值1.049上述基金业绩

4、指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）基金净值表现1.报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长率净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准阶段①-③②-④①准差②收益率③收益率标准差④过去三个月2.54%0.17%0.63%0.01%1.91%0.16%2.自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较嘉实浦安保本业绩基准8.0%7.2%6.4%5.6%4.8%4.0%3.2%2.4%1.6%0.8%0.0%2005-3-22006-1-42004-12-12005-1-252

5、005-3-292005-4-252005-5-272005-6-232005-7-202005-8-162005-9-122004-12-282005-10-142005-11-102005-12-072006-02-092006-03-08图：嘉实浦安保本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2004年12月1日至2006年3月31日）2嘉实浦安保本基金2006年第一季度报告注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例已符合基金合同第十九条（（一）、2、投资范围和（五）投资组合比例限制）的规定：（

6、1）持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（4）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定；（5）在本基金合同生效后一个月内，股票投资比例不超过基金资产净值的20%。由于基金规模或市场的变化导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。四、管理人报告1、基金经理情况介绍田晶女士，

7、美国纽约市立大学布鲁克商学院工商管理学硕士(MBA)。8年证券从业经历。曾任职于美国花旗集团资产管理公司，美国信安资产管理公司，任基金经理，从事日本及亚太地区的股票市场投资。2002年12月加入嘉实基金管理有限公司，担任研究部副总监。2.报告期内基金运作的遵规守信情况说明报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额