国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报.pdf

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1、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告摘要国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告摘要2010年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年八月二十五日第1页共27页国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告摘要1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同

2、规定，于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。2国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告摘要2基金简介2.

3、1基金基本情况基金简称国泰中小盘成长股票(LOF)基金主代码160211基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年10月19日基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额3,232,520,097.95份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2010年1月7日2.2基金产品说明本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股投资目标票。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济发展趋势的预测分析，评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整投资策略股票、债券及

4、现金类资产的配置比例。其中，股票资产投资主要以具有较好的成长性和基本面良好的中小盘股票为投资对象，采取自下而上、三重过滤的精选个股策略。本基金的业绩基准=35%×天相中盘成长指数＋45%×天相小业绩比较基准盘成长指数＋20%×中证全债指数本基金是股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于货币风险收益特征市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于具有良好成长性的上市公司，属于高风险的证券投资基金品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人3国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告摘要名称国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名李峰尹东信息披

5、露负责人联系电话021-38561600转010-67595003电子邮箱xinxipilu@gtfund.comyindong.zh@ccb.cn客户服务电话400-888-8688010-67595096传真021-38561800010-662758532.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人http://www.gtfund.com互联网网址基金半年度报告备置地点上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼北京市西城区闹市口大街1号院1号楼3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2010年1月1日至2010年

6、6月30日）本期已实现收益-22,537,623.16本期利润-481,230,789.97加权平均基金份额本期利润-0.1225本期基金份额净值增长率-14.92%3.1.2期末数据和指标报告期末(2010年6月30日)期末可供分配基金份额利润0.0079期末基金资产净值2,782,546,978.26期末基金份额净值0.861注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(3)本

7、基金合同生效日为2009年10月19日,截止至2010年6月30日不满一年。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值增份额净值增业绩比较基业绩比较基阶段①－③②－④长率①长率标准差准收益率③准收益率标4国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告摘要②准差④过去一个-6.72%1.35%-7.88%1.52%1.16%-0.17%月过去三个-15.59%1