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1、深证成份交易型开放式指数证券投资基金2010年第2季度报告深证成份交易型开放式指数证券投资基金2010年第2季度报告2010年06月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年七月二十一日深证成份交易型开放式指数证券投资基金2010年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010
2、年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自2010年4月1日起至2010年6月30日止。§2基金产品概况基金简称南方深证成份ETF交易代码159903基金运作方式交易型开放式（ETF）基金合同生效日2009年12月04
3、日报告期末基金份额总额4,676,354,507.00份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
4、通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证成份指数。如果指数编制单位变更或停止深证成份指数的编制及发布、或深证成份指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致深证成份指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。风险收益特征本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标
5、的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成ETF”深证成份交易型开放式指数证券投资基金2010年第2季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标开始日期2010年04结束日期2010年06月月01日30日1.本期已实现收益-252,566,214.332.本期利润-1,440,598,091.203.
6、加权平均基金份额本期利润-0.30564.期末基金资产净值4,407,133,390.385.期末基金份额净值0.9426.期末还原后份额净值0.695注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较业绩比较基
7、净值增长率净值增长率阶段基准收益准收益率标①－③②－④①标准差②率③准差④过去三个月-24.58%2.03%-24.87%2.04%0.29%-0.01%深证成份交易型开放式指数证券投资基金2010年第2季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：本基金将全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下，本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配
8、置比例符合基金合同约定。2.本基金自基金合同生效日（2009年12月4日）至报告期末不满一年。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限潘海宁本基金的2009年12月-9会计学学士，具有基金从业基金经理04日资格。曾先后任职于兴业证深证成份交易型开放式指数证券投资基金2010年第2季度报告券股份有限公司、富国基金管理有限公司。2003年3月加入南方基金，历任
