东吴货币市场证券投资基金 2010 年第 3 季度报告.pdf

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1、东吴货币市场证券投资基金2010年第3季度报告东吴货币市场证券投资基金2010年第3季度报告2010年9月30日基金管理人:东吴基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:二〇一〇年十月二十六日第1页共14页东吴货币市场证券投资基金2010年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表

2、现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称东吴货币基金主代码583001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年5月11日报告期末基金份额总额692,232,539.40份在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管投资目标

3、理及量化分析,为投资者提供稳定的收益。本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率投资策略变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;在此框架之下,通过把握收益第2页共14页东吴货币市场证券投资基金2010年第3季度报告率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。业绩比较基准同期七天通知存款利率(税后)。本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风风险收益特征险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。基金

4、管理人东吴基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司下属两级基金的基金简称东吴货币A东吴货币B下属两级基金的交易代码583001583101报告期末下属两级基金的份额总63,752,375.49份628,480,163.91份额§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)主要财务指标东吴货币A东吴货币B1.本期已实现收益401,001.512,546,516.552.本期利润401,001.512,546,516.553.期末基金资产净值63,752,

5、375.49628,480,163.91注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。第3页共14页东吴货币市场证券投资基金2010年第3季度报告3、本基金收益分配按日结转份额。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1.东吴货币

6、A业绩比业绩比净值收较基准净值收较基准阶段益率标收益率①-③②-④益率①收益率准差②标准差③④过去三个月0.3645%0.0017%0.3403%0.0000%0.0242%0.0017%注:本基金收益分配按日结转份额。2.东吴货币B业绩比业绩比净值收较基准净值收较基准阶段益率标收益率①-③②-④益率①收益率准差②标准差③④过去三个月0.4260%0.0017%0.3403%0.0000%0.0857%0.0017%注:本基金收益分配按日结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

7、动的比较东吴货币市场证券投资基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2010年5月11日至2010年9月30日)第4页共14页东吴货币市场证券投资基金2010年第3季度报告1、东吴货币A2、东吴货币B注:1、比较基准=同期七天通知存款利率(税后)。2、本基金于2010年5月11日成立。按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6第5页共14页东吴货币市场证券投资基金2010年第3季度报告个月内为建仓期,目前尚处建仓期内。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限

8、任职日期离任日期香港公开大学MBA毕业,曾任贵州证券有限责任公司交本基易经理、汉唐证券有限责任公金的司投资经理、恒泰证券股份有韦勇2010-5-11-15年基金限公司投资经理等职。2009经理年6月加入东吴基金,现担任东吴优信债券、东吴货币基金经理。注:1、韦勇先生为该基金的

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