光大保德信货币市场基金2011 年半年度报告摘要2011 年6.pdf

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1、光大保德信货币市场基金2011年半年度报告摘要光大保德信货币市场基金2011年半年度报告摘要2011年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年八月二十九日第1页共25页光大保德信货币市场基金2011年半年度报告摘要1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月26日复核了本报告中的

2、财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。2光大保德信货币市场基金2011年半年度报告摘要2基金简介2.1基金基本情况基金简称光大保德信货币基金主代码360003

3、交易代码360003基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年6月9日基金管理人光大保德信基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额125,405,256.43份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具，为投资目标投资者提供流动性储备；并在保持基金资产本金安全和高流动性的前提下，获得稳健的超越业绩比较基准的当期收益。本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的大类资产配置，类属资产配置和证券选择。一方面根据整体配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被投资策略低估的且符

4、合流动性要求的适合投资的品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。业绩比较基准税后活期存款利率。从长期平均值来看，本基金风险收益特征属于证券投资基金中的低风险品种，风险程度低于其他类型的基金品种。本基金按风险收益特征照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，将风险水平控制在既定目标之内，在风险限制范围内追求收益最大化。3光大保德信货币市场基金2011年半年度报告摘要2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人光大保德信基金管理有限公招商银行股份有限公司名称司姓名

5、伍文静张燕信息披露负责人联系电话021-33074700-31050755-83199084电子邮箱epfservice@epf.com.cnyan_zhang@cmbchina.com400-820-2888，95555客户服务电话021-53524620传真021-633511520755-831952012.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人www.epf.com.cn互联网网址基金半年度报告备置地点光大保德信基金管理有限公司、招商银行股份有限公司的办公场所。3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指

6、标报告期（2011年1月1日至2011年6月30日）本期已实现收益2,282,632.11本期利润2,282,632.11本期净值收益率1.33%3.1.2期末数据和指标报告期末(2011年6月30日)期末基金资产净值125,405,256.43期末基金份额净值1.0000注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。(2)本基金利润分配是按日结转份额。4光大保

7、德信货币市场基金2011年半年度报告摘要3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值收业绩比较基份额净值收业绩比较基阶段益率标准差准收益率标①－③②－④益率①准收益率③②准差④过去一个0.2644%0.0011%0.0417%0.0000%0.2227%0.0011%月过去三个0.6990%0.0017%0.1250%0.0001%0.5740%0.0016%月过去六个1.3296%0.0015%0.2207%0.0002%1.1089%0.0013%月过去一年2.0996%0.0029%0.4