2013年证券从业资格《证券投资基金》冲刺试卷(8).pdf

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1、专业的手机考试平台，绝对实用的手机考试软件，支持Android和iPhone手机。>>免费下载2013年证券从业资格《证券投资基金》冲刺试卷(8)一、单项选择题（本大题共60小题，每题0.5分，共30分。以下各小题所给出的4个选项中，只有1项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内，不填、错填均不得分)1、在指数化债券投资策略、规避和现金流匹配策略以及积极调整的债券投资策略中，相对最为消极的投资策略是（　　）。A.指数化债券投资策略B.规避和现金流匹配策略C.积极调整的债券投资策略D.不能判断参考答案：A解析：指数化投资策略的目标是使债券投资组合达到与某个特定指数相同的收益，它以市

2、场充分有效的假设为基础，属于消极型债券投资策略。故选A。2、开放式基金托管人全面行使职责的主要阶段是（　　）。A.签署基金合同阶段B.基金募集阶段C.基金运作阶段D.基金终止阶段参考答案：C解析：开放式基金的托管，按照业务运作的顺序，在托管银行内部的基金托管业务流程主要分为四个阶段：①签署基金合同，是基金托管人介入基金托管业务的起始阶段；②基金募集，是基金托管人开展基金托管业务的准备阶段；③基金运作阶段，是基金托管人全面行使职责的主要阶段；④基金终止阶段，是基金托管人尽责的善后阶段。故选C。3、基金资金账户的管理不包括（　　）。A.资金账户的开立B.资金账户的更名C.资金账户的销户D

3、.资金账户的预留印鉴参考答案：D解析：基金资金账户的管理包括资金账户的开立、资金账户的更名、资金账户的销户。故选D。4、某投资者通过基金管理人直接认购100000份ETF份额，认购费率为1%，则需准备的资金金额为（　　）元。A.101000B.110000C.100100D.99000参考答案：A解析：认购费用＝100000×1%＝1000元；认购金额＝100000×(1＋1%)＝101000元；即投资者需准备101000元资金，方可认购到100000份基金份额。故选A。5、久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券

4、所具有的（　　）引起的。A.凹性B.久期C.凸性D.收益性参考答案：C解析：利率变动幅度较大，则应该考虑凸性。故选C。6、所谓“基金投资能够跑赢大市”的导向认为证券投资基金是专家理财，其投资于股市的收益水平将高于（　　）的平均收益水平。A.股市B.银行利率C.债券利率D.国债利率参考答案：A解析：基金投资能够跑赢大市的标准是，基金的投资收益高于股市的平均收益。故选A。7、债券的久期是指（　　）。A.债券的加权到期时间B.债券的票面到期时间C.债券的信用等级D.债券的价格波动参考答案：A解析：久期是指一只债券的加权到期时间。它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响，

5、反映利率的微小变动对债券价格的影响，是一个较好的债券利率风险衡量指标。债券基金的久期等于基金资产中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均。故选A。……二、不定项选择题(本大题40小题，每题1分，共40分。以下各小题所给出的4个选项中，至少有1项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内，不填、错填、漏填均不得分)61、申请募集封闭式基金应提交的主要文件包括（　　）等。A.基金申请报告B.基金合同草案C.基金托管协议草案D.招募说明书草案参考答案：ABCD解析：申请募集封闭式基金应提交的主要文件包括：基金申请报告、基金合同草案、基金托管协议草案、招募说明书草案等。其中，基金合同草案

6、、基金托管协议草案、招募说明书草案等文件是基金管理人向中国证监会提交的申请核准文本，还未正式生效，因此被称为“草案”。故选ABCD。62、封闭式基金可提前终止，以下属于可提前终止的情况的是（　　）。A.基金合同期限届满而未延期的B.基金份额持有人大会决定终止的C.基金管理人在6个月内没有新基金管理人承接的D.10%以上的基金份额持有人集体要求参考答案：ABC解析：有下列情形之一的，基金合同终止：①基金合同期限届满而未延期的；②基金份额持有人大会决定终止的；③基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；④基金合同约定的其他情形。故选ABC。63、当利

7、率上升时，则（　　）。A.债券价格会上升B.债券价格会下降C.经济通常会发行紧缩D.经济通常会发生膨胀参考答案：BC解析：利率与债券价格呈反比，因此利率上升，则债券价格下降。如果发生通货紧缩，由于利率上升，则债券利率也会上升。故选BC。64、关于最优证券组合的选择，下列说法正确的是（　　）。A.最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合B.特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来