长盛中证100指数证券投资基金2008年第3季度报告.pdf

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1、长盛中证100指数证券投资基金2008年第3季度报告二○○八年九月三十日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行报告送出日期：二○○八年十月二十四日长盛中证100指数证券投资基金2008年第3季度报告第1页共10页一、重要提示基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

2、重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。二、基金产品概况1、基金简称：长盛中证1002、交易代码：5191003、基金运作方式：契约型开放式4、基金合同生效日：2006年11月22日5、报告期末基金份额总额：1,771,163,713.46份6、投资目标：本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段

3、，力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下，以实现对基准指数的有效跟踪。7、投资策略：本基金为完全被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。8、业绩比较基准：中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%9、风险收益特征：本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动长盛中证100指数证券投资基金2008年第3季度报告第2

4、页共10页投资策略，在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。10、基金管理人：长盛基金管理有限公司11、基金托管人：中国农业银行三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标2008年3季度主要财务指标单位：元报告期（2008年7月1日主要财务指标-2008年9月30日）1.本期已实现收益-106,266,580.402.本期利润-234,538,367.863.加权平均基金份额本期利润（元/份）-0.13524.期末基金资产净值1,300

5、,068,146.585.期末基金份额净值（元/份）0.7340注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2008年9月30日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（二）基金净值表现1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增业绩比较业绩比较基准净值增阶段长率标基准收益收益率标准差①－③②－④长率①准差②率③④2008年3季度-15

6、.40%2.78%-16.74%2.77%1.34%0.01%长盛中证100指数证券投资基金2008年第3季度报告第3页共10页2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较长盛中证100累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年11月22日至2008年9月30日）250.00%200.00%150.00%100.00%50.00%0.00%-50.00%22日22日22日22日6年11月7年5月7年11月8年5月200200200200长盛100业绩比较基准收益率四、管理人报告（一）基金经理简介任

7、本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限黄瑞庆本基金基金2007年9月—6年男，1974年9月出生，中国经理。17日国籍。2002年7月毕业于厦门大学，获博士学位。历任融通基金管理有限公司研究员；长城基金管理有限公司金融工程小组组长，长城货币市场基金基金经理；自2005年9月起加入长盛基金管理有限公司，现任社保组合组合经理、长盛中证100指数证券投资基金（本基金）基金经理。（二）管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛中证100指数证券投资基金基金合同》和其

8、他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资