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1、国泰基金管理有限公司国泰金马稳健回报证券投资基金2006年年度报告摘要国泰金马稳健回报证券投资基金2006年年度报告一、重要提示及目录（一）重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于2007年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
2、述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。二、基金简介（一）基金简称：国泰金马稳健交易代码：020005基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2004年6月18日报告期末基金份额总额：271,185,980.72份基金合同存续期：不定期（二）基金产品说明（1）投资目标：通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置，高度适应中国宏观经济
3、的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司，最大程度地分享中国宏观经济的成长成果，为基金持有人谋求稳健增长的长期回报。（2）投资策略：本基金采取定性与定量分析相结合的方式，通过资产配第1页国泰基金管理有限公司国泰金马稳健回报证券投资基金2006年年度报告摘要置有效规避资本市场的系统性风险；通过对不同时期与GDP增长密切相关的投资、消费、进出口等因素的深层研究，准确预期并把握对GDP增长贡献度大及受GDP增长拉动受益度大的重点行业及上市公司；通过个股选择，挖掘具有成长潜力且被当前市场低估的重点上市公司
4、。在债券投资方面，主要基于长期利率趋势以及中短期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资管理。基金组合投资的基本范围：股票资产40%-95%；债券资产55%-0；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。（3）业绩比较基准：本基金的业绩比较基准=60%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]+40%×[上证国债指数]（在其它较理想的业绩基准出现以后，经一定程序会对现有业绩基准进行替换）。（4）风险收益特征：本基金属于中低风险的平衡型基金产品，基金的预期收益高于债券型基金，风险程度低于激进的股票型基金。（三）基金管理人名称：国泰基金
5、管理有限公司信息披露负责人：丁昌海联系电话：021-23060282传真：021-23060283电子邮箱：xinxipilu@gtfund.com（四）基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司信息披露负责人：尹东联系电话：010-67595104传真：010-66275853电子邮箱：yindong.zh@ccb.cn（五）信息披露情况登载年度报告正文的管理人网址：http://www.gtfund.com年度报告置备地点：上海市延安东路700号港泰广场22-23楼北京市西城区闹市口大街1号院1号楼（100032-33）第2页国泰基金管理有限公司国泰金马稳
6、健回报证券投资基金2006年年度报告摘要三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况（一）各主要财务指标2006年2005年2004年基金本期净收益221,694,740.75元-62,202,507.56元-9,518,847.57元加权平均基金份额本期净收益0.8072元-0.0748元-0.0083元期末可供分配基金收益166,265,313.61元-49,522,345.88元-33,815,813.24元期末可供分配基金份额收益0.6131元-0.0764元-0.0346元期末基金资产净值542,382,331.59元623,875,664.74元
7、943,529,188.09元期末基金份额净值2.000元0.962元0.965元基金加权平均净值收益率59.01%-7.87%-0.84%本期基金份额净值增长率128.01%-0.31%-3.50%基金份额累计净值增长率119.35%-3.80%-3.50%注:(1)2004年指标的计算期间为基金合同生效日2004年6月18日至2004年12月31日。(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）基金净值表现1、基金金马净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表净值增长业绩比较业绩比较基准净值增阶段率
8、标准差基准收益收益率标准差①-③②-④长率①②率③④
