纽银策略优选股票型证券投资基金2011年第1季度报告.pdf

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1、纽银策略优选股票型证券投资基金2011年第1季度报告纽银策略优选股票型证券投资基金2011年第1季度报告2011年3月31日基金管理人:纽银梅隆西部基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:二零一一年四月二十二日第1页共10页纽银策略优选股票型证券投资基金2011年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报

2、告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年1月25日(基金合同生效日)起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称纽银策略优选股票基金主代码671010交易代码671010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年1月25日报告期末基金份额总额970,813,708.78通过灵活运用多种投资策略,挖掘价格合理、有可持续

3、增长潜力的公司,分享中国经济增长和证券市场发展的投资目标长线成果,在控制风险的前提下力争为基金持有人谋求长期回报。本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票精选。投资中运用的策略主要包括:1.资产配置策略:本基金认为市场估值、市场流动性和投资策略市场情绪是中国股市的主要驱动因素。通过建立指数收益率与这三个指标的定量模型,来确定基金的资产配置。2.行业配置策略:用各行业当月的估值、流动性、市场情绪因素来预测下一个月行业的收益率。我们研究行业第2页共10页纽银策略优选股票型证券投资基金2011年第1季度报告收益率与行业各因子之间的实证Pearson相关系数,运用主

4、成分分析来筛选出各个行业独特的市场估值、流动性和情绪指标。最后通过线性回归分析来建立各行业统计模型,并作实证检验。3.股票精选策略:本基金将动态分析上市公司股价运行规律,投资A股市场内具有合理估值、高成长性及风险相对合理的公司,股票精选的目的在于挖掘出上市公司的内在价值与波动率区间。业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%本基金是一只主动型股票基金,属于具有较高预期风险风险收益特征和预期收益的证券投资基金品种,风险与预期收益均高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金管理人纽银梅隆西部基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公

5、司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2011年1月25日-2011年3月31日)1.本期已实现收益42,423,899.702.本期利润16,317,224.593.加权平均基金份额本期利润0.01564.期末基金资产净值982,611,686.225.期末基金份额净值1.012注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

6、所列数字。3.本基金合同生效日为2011年1月25日,本报告期自2011年1月25日至2011年3月31日,报告期不足一个季度。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增净值增业绩比业绩比阶段①-③②-④长率①长率标较基准较基准第3页共10页纽银策略优选股票型证券投资基金2011年第1季度报告准差②收益率收益率③标准差④2011年01月25日(基金合同生效日)-2011年31.20%1.05%7.45%0.96%-6.25%0.09%月31日3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

7、收益率变动的比较纽银策略优选股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2011年1月25日至2011年3月31日)注:1.本基金基金合同生效日为2011年1月25日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间未满一年。图示日期为2011年1月25日至2011年3月31日。2.按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末,本基金尚处于建仓期。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限闫旭本基金基2011

8、年1月-十

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