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1、信诚中小盘股票型证券投资基金2010年第二季度报告信诚中小盘股票型证券投资基金2010年第二季度报告2010年6月30日基金管理人：信诚基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2010年7月19日-1-信诚中小盘股票型证券投资基金2010年第二季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告
2、等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称信诚中小盘股票基金主代码550009基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年2月10日报告期末基金份额总额575,170,326.87份投资目标本基金通过重点投资于具有较高成长性或具有价值优势的中小盘股票
3、,追求高于业绩比较基准的超额收益,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。投资策略1、资产配置策略:本基金的资产配置策略基于MVSR分析框架来制定。MVSR分析框架包括四个部分:M-宏观经济情况,V-估值水平,S-市场情况,R-风险状况。对上述四个部分,本基金会进行最近三个月和未来12个月的分析和预测,从而得出乐观、中性、谨慎和悲观的看法,在这些分析的基础上,得出对市场、行业的整体判断和指数运行空间的判断,并根据这些判断来决定本基金的大类资产配置比例和行业配置策略。2、股票投资策略：本基金通过重点投资中小盘股票,以期把握中小企业两类投
4、资机会:高速成长预期所带来的上升动量以及由于低关注度所带来的价格回归。本基金的股票投资将以“自下而上”的精选策略为主,同时结合“自上而下”的分析对公司成长性进行逻辑性判断,以甄别具有较高成长性抑或具有价值优势的中小盘股票。通过广泛深入的实地调研和细致严谨的案头分析，本基金将根据对中小盘股票的成长性及其可持续性、行业前景及行业地位，结合估值水平，进行股票组合的构建。业绩比较基准40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率。风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。基金管理人
5、信诚基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2010年4月1日-2010年6月30日）-2-信诚中小盘股票型证券投资基金2010年第二季度报告1.本期已实现收益-9,259,410.262.本期利润-15,267,685.763.加权平均基金份额本期利润-0.02574.期末基金资产净值563,158,054.585.期末基金份额净值0.979注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已
6、实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①-③②-④①标准差②准收益率③准差④2010年第2季度-2.59%0.54%-18.64%1.56%16.05%-1.02%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、基金合同生效起至披露时点不满一年（本基金合
7、同生效日为2010年2月10日）。2、按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。本基金投资于股票资产的比例占基金资产的60%-95%;投资于债券、资产支持证券等固定收益类证券品种的比例占基金资产的0-40%;投资于现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。截止本报告期末,本基金尚处于建仓期。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限闾志刚本基2010年2月-8MBA，历任世纪证券有限责任公司
8、投行部-3-信诚中小盘股票型证券投资基金2010年第二季度报告金基10日高级经理、平安证券有限责任公司投行事金经业部项目经理、平安资产管理有限责任公理、信司股票投资
