大成沪深300指数证券投资基金2009年第2季度报告.pdf

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1、大成沪深300指数证券投资基金2009年第2季度报告大成沪深300指数证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2009年7月21日-1-大成沪深300指数证券投资基金2009年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月13日复核了本报告中的财务指

2、标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。§2基金产品概况基金简称大成沪深300指数交易代码519300（前端）/519301（后端）基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年04月06日报告期末基金份额总额6,48

3、5,506,901.49份投资目标通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。投资策略本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。业绩比较基准沪深300指数风险收益特征本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国农业银

4、行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益-637,669.592.本期利润1,379,546,590.983.加权平均基金份额本期利润0.22084.期末基金资产净值6,841,938,353.105.期末基金份额净值1.0550注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括

5、持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基准收益阶段①－③②－④①标准差②准收益率③率标准差④过去三个月26.12%1.48%26.27%1.56%-0.15%-0.08%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较-2-大成沪深300指数证券投资基金2009年第2季度报告480%360%240%120%0%-120%06-4-

6、606-10-607-4-607-10-608-4-608-10-609-4-6大成沪深300指数业绩比较基准收益率注：按《基金合同》规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条之（六）投资组合中规定的各项比例。§4管理人报告4.1基金经理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期杨丹先生本基金基2006年5月--8年理学硕士，2001年金经理27日加入大成基金管理有限公司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部，长期从事指数化投资及金融工程研究工作。现

7、兼任景福证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成沪深300指数基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大

8、违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益