上投摩根中国优势证券投资基金2009年第2季度报告.pdf

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1、上投摩根中国优势证券投资基金2009年第2季度报告上投摩根中国优势证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年七月二十日第1页共13页上投摩根中国优势证券投资基金2009年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月17日复核了本报

2、告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称上投摩根中国优势混合交易代码375010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年9月15日报告期末基金份额总额2,710,868,070.3

3、5份本基金在以长期投资为基本原则的基础上，通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，将战略资产配置与投资时机有效结合，精心选择在经济全球化趋势下具投资目标有国际比较优势的中国企业，通过精选证券和适度主动投资，为国内投资者提供国际水平的理财服务，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之投资策略有效的投资理念和技术，以国际视野审视中国经济发2上投摩根中国优势证券投资基金2009年第2季度报告展，将国内行业发展趋势与上市公司价值判断纳入全球经济综合考量的范畴，通过定性/定量严谨分析的有机结合，准

4、确把握国家/地区与上市公司的比较优势，最终实现上市公司内在价值的合理评估、投资组合资产配置与风险管理的正确实施。本基金以股票投资为主体，在股票选择和资产配置上分别采取“由下到上”和“由上到下”的投资策略。根据国内市场的具体特点，本基金积极利用摩根富林明资产管理集团在全球市场的研究资源，用其国际视野观的优势价值评估体系甄别个股素质，并结合本地长期深入的公司调研和严格审慎的基本面与市场面分析，筛选出重点关注的上市公司股票。资产配置层面包括类别资产配置和行业资产配置，本基金不仅在股票、债券和现金三大资产类别间实施策略性调控

5、，也通过对全球/区域行业效应进行评估后，确定行业资产配置权重，总体紧密监控组合风险与收益特征，以最终切实提高组合的流动性、稳定性与收益性。本基金股票投资部分的业绩比较基准是新华富时中国A600指数，债券投资部分的业绩比较基准是上证国业绩比较基准债指数；基金整体业绩比较基准=70%×新华富时中国A600指数收益率+25%×上证国债指数收益率+5%×同业存款利率。本基金努力追求资产配置动态平衡，在风险预算目标风险收益特征下使基金收益最大化，属于中等风险证券投资基金产品。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国建设

6、银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3上投摩根中国优势证券投资基金2009年第2季度报告3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益295,716,110.912.本期利润1,214,797,764.333.加权平均基金份额本期利润0.40664.期末基金资产净值6,340,843,463.375.期末基金份额净值2.3390注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期

7、已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④2009/04/01-2009/06/3021.53%1.09%16.38%1.06%5.15%0.03%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长

8、率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较4上投摩根中国优势证券投资基金2009年第2季度报告上投摩根中国优势证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2004年9月15日至2009年6月30日）注：本基金合同生效时间为2004年9月15日，图示时间段为2004年9月15日至2009年6月30日。本基金建仓期自2004年